期货从业资格
买入沪铜同时卖出沪铝价差为32500元/吨，则下列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（ ）。①沪铜：45980元/吨沪铝13480元/吨②沪铜：45980元/吨沪铝13180元/吨③沪铜：45680元/吨沪铝13080元/吨④沪铜：45680元/吨沪铝12980元/吨A.① B.② C.③ D.④
题目
买入沪铜同时卖出沪铝价差为32500元/吨，则下列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（ ）。①沪铜：45980元/吨沪铝13480元/吨②沪铜：45980元/吨沪铝13180元/吨③沪铜：45680元/吨沪铝13080元/吨④沪铜：45680元/吨沪铝12980元/吨
A.①
B.②
C.③
D.④
B.②
C.③
D.④
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
如果没有搜索结果，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案
第1题：
假设沪铜和沪铝的合理价差为32500元／吨，则下列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（）。
A.①
B.②
C.③
D.④
B.②
C.③
D.④
答案：B
解析：
情形①价差=45980-13480=32500(元/吨)，其盈利空间=0；情形②价差=45980-13180=32800(元/吨)，其盈利空间=300元/吨；情形③价差=45680-13080=32600(元/吨)，其盈利空间=100元/吨；情形④价差=45680-12980=32700(元/吨)，其盈利空间=200元/吨。所以，盈利空间最大的是情形②。
第2题：
假设沪铜和沪铝的合理价差为32500元/吨，表1所列情形中，理论上套利交易盈利空间最大的是（ ）。
A．②
B．③
C．①
D．④
B．③
C．①
D．④
答案：A
解析：
①价差=32500，盈利空间=0；②价差=32800，盈利空间=300；③价差=32600，盈利空间=100；④价差=32700，盈利空间=200。所以，盈利空间最大的是②。
第3题：
某交易者在5月30买入1手9月份铜合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨，7月30，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手-5吨，则7月30的11月份铜合约价格为（ ）元/吨。
A．17610
B．17620
C．17630
D．17640
正确答案：A
假设7月30目的11月份铜合约价格为a(元/吨)，则：
9月份合约盈亏情况为：17540-17520=20(元/吨)；
10月份合约盈亏情况为：17570-a；
总盈亏为：5×20+5×(17570-a)=-100(元)；
解得：a=17610(元/吨)。
第4题：
某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元/吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损为100元，且交易所规定1手=5吨，试推算5月30日的11月份铜合约价格是（ ）元/吨。
A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
B.19610
C.18630
D.19640
答案：B
解析：
假如5月30日的11月份铜合约价格为A，则9月份合约盈亏情况是：19540-19520=20（元/吨）；11月份合约盈亏情况是：19570-A；总盈亏为：5×20+5×（19570-A）=-100，解得A=19610（元/吨）。
第5题：
某交易者在1月30日买入1手9月份铜合约，价格为19520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为19570元／吨，5月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为19540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手-5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格是（ ）元／吨。
A.18610
B.19610
C.18630
D.19640
B.19610
C.18630
D.19640
答案：B
解析：
假设7月30日的11月份铜合约价格为A，则9月份合约盈亏情况19540-19520=20（元／吨）；11月份合约盈亏情况为：19570A；总盈亏为：520+5（19570一A）=-100，解得A=19610（元／吨）。
第6题：
某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（ ）元/吨时，价差是缩小的。
A.16970
B.16980
C.16990
D.16900
B.16980
C.16990
D.16900
答案：D
解析：
本题考查价差的计算，建仓时价差=高价-低价，平仓时的价差计算公式套用开仓时的公式。建仓时价差=16830-16670=160（元/吨）；平仓时，假设5月份铝期货合约价格为X，价差=X-16780，价差缩小，则X-16780<160，所以，X<16940。
第7题：
某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整个套利过程中净亏损100元，且假定交易所规定1手=5吨，试推算7月30日的11月份铜合约价格()元／吨。
A.17600
B.17610
C.17620
D.17630
B.17610
C.17620
D.17630
答案：B
解析：
本题可用假设法代入求解，设7月30日的11月份铜合约价格为X。如题，9月份合约盈亏情况为：17540-17520=20(元／吨)，11月份合约盈亏情况为：17570-X，总盈亏为：5×20+5×(17570-X)=-100，求解得X=17610元／吨。
第8题：
某交易者在5月30日买入1手9月份铜合约，价格为17520元／吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元／吨，7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540份铜合约，价格为17 540元／吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约。已知其在整个套利过程中净亏损100元，且交易所规定1手=5吨，则7月30日的11月份铜合约价格为（ ）元／吨。
A.17610
B.17620
C.17630
D.17640
B.17620
C.17630
D.17640
答案：A
解析：
假设7月30日的11月份铜合约价格为a（元／吨），则：9月份合约盈亏情况为：17540-17520=20（元／吨）；10月份合约盈亏情况为：17570-a；总盈亏为：5 x 20+5（17570-a）=-100（元）；解得：a=17610（元／吨）。
第9题：
某套利者打算利用沪锌期货进行套利，T0时刻建仓后期货价格变化情况如下表所示。平仓时，价差扩大的情形有（）。时间8月合约11月合约开平仓T017015元/吨16895元/吨开仓①16995元/吨16870元/吨②16980元/吨16865元/吨③17335元/吨17205元/吨④17175元/吨17070元/吨平仓
A.④
B.③
C.②
D.①
B.③
C.②
D.①
答案：B,D
解析：
计算建仓时的价差，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。开仓时的价差=17015-16895=120（元／吨）。在题干所述四种情况下平仓时的价差及价差变化情况分别为：①16995-16870=125（元／吨）>120（元／吨），价差扩大；②16980-16865=115（元／吨）<120（元／吨），价差缩小；③17335-17205=130（元／吨）>120（元／吨），价差扩大；⑧17175-17070=105（元／吨）<120（元／吨），价差缩小。
第10题：
某交易者在5月30日买入1手9月份铜期货合约，价格为17520元/吨，同时卖出1手11月份铜合约，价格为17570元/吨。7月30日，该交易者卖出1手9月份铜合约，价格为17540元/吨，同时以较高价格买入1手11月份铜合约，已知其在整一个套利过程中净亏损100元，试推算7月30日的11月份铜合约价格（ ）。
A.17600元/吨
B.17610元/吨
C.17620元/吨
D.17630元/吨
B.17610元/吨
C.17620元/吨
D.17630元/吨
答案：B
解析：
铜期货合约1手=5吨。本题可用假设法代入求解，设7月30日的11月份铜合约价格为X:9月份合约盈亏情况为:17540-17520=20元/吨；1月份合约盈亏情况为:17570-X；总盈亏为:520+5（17570-X）=-100，求解得X=17610。