期货从业资格
下列原油期货的期权中，属于虚值期权的是（ ）。A.执行价格为120美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权 B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权 C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权 D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权
题目
下列原油期货的期权中，属于虚值期权的是（ ）。
A.执行价格为120美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权
C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权
B.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为120美元／桶的看跌期权
C.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看涨期权
D.执行价格为100美元／桶，标的资产市场价格为100美元／桶的看跌期权
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相似问题和答案
第1题：
在实物期权中，放弃期权属于（ ）。
A．看涨期权
B．看跌期权
C．平价期权
D．虚值期权
正确答案：B
在实物期权中，放弃期权是一种看跌期权。
在实物期权中，放弃期权是一种看跌期权。
第2题：
下列关于期权价值的说法中，不正确的有（）。
A.对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“虚值状态”
B.1股看涨期权处于虚值状态，仍然可以按照正的价格售出
C.期权处于虚值状态或平价状态时可能被执行
D.期权的时间溢价是“波动的价值”
B.1股看涨期权处于虚值状态，仍然可以按照正的价格售出
C.期权处于虚值状态或平价状态时可能被执行
D.期权的时间溢价是“波动的价值”
答案：A,C
解析：
对于看跌期权来说，当资产现行市价低于执行价格时，该期权处于“实值状态”，因此选项A的说法不正确；期权处于虚值状态或平价状态时不会被执行，因此选项C的说法不正确。
第3题：
以下关于实值期权和虚值期权的说法中,不正确的是:()
A当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权
B当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
C当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为实值期权
D当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权
正确答案：ABCD
第4题：
相同条件下，下列期权时间价值最大的是（ ）。
A. 平值期权
B. 虚值期权
C. 实值期权
D. 看涨期权
B. 虚值期权
C. 实值期权
D. 看涨期权
答案：A
解析：
期权的时间价值，又称外涵价值，是指在权利金中扣除内涵价值的剩余部分。一般来说，执行价格与标的资产价格的相对差额越大，期权的时间价值越小；反之，相对差额越小，期权的时间价值越大。当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价
值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。
值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。
第5题：
下列关于实值、虚值、平值期权的说法，正确的有（）。
A.虚值期权的内在价值等于0
B.平值期权的内在价值等于0
C.虚值期权的内在价值小于0
D.实值期权的内在价值大于0
B.平值期权的内在价值等于0
C.虚值期权的内在价值小于0
D.实值期权的内在价值大于0
答案：A,B,D
解析：
实值期权，也称期权处于实值状态，是指内涵价值计算结果大于0的期权。虚值期权，也称期权处于虚值状态，是指内涵价值计算结果小于0的期权。由于计算结果小于0，所以虚值期权的内涵价值等于0。平值期权，也称期权处于平值状态，是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权。与虚值期权相同，平值期权的内涵价值也等于0。
第6题：
当期权为（ ）时，期权的时间价值最大。
A．平值期权
B．实值期权
C．虚值期权
D．极度虚值期权
正确答案：A
A【解析】一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值越小。因此，平值期权的时间价值最大。
A【解析】一般来说，执行价格与市场价格的差额越大，则时间价值越小。因此，平值期权的时间价值最大。
第7题：
以下关于期权时间价值的说法，正确的有（ ）。
Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
Ⅰ.通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值
Ⅱ.通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值
Ⅲ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高
Ⅳ.深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中,深度实值期权的时间价值最高
A：Ⅰ.Ⅳ
B：Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅲ
D：Ⅱ.Ⅳ
B：Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅰ.Ⅲ
D：Ⅱ.Ⅳ
答案：B
解析：
通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值；当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0。特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权,时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本,深度实值期权的时间价值均有可能小于0,即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会;当期权处于平值状态时，时间价值最大。
第8题：
按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权可以分为( )。
A、实值期权、平价期权和虚值期权
B、认购期权、认沽期权和虚值期权
C、看涨期权、看跌期权和平价期权
D、实值期权、虚值期权和认沽期权
答案：A
解析： 本题考查期权合约的类型。按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权可以分为实值期权、平价期权和虚值期权。
解析： 本题考查期权合约的类型。按照执行价格与标的资产市场价格的关系来分类，期权可以分为实值期权、平价期权和虚值期权。
第9题：
下列关于实值期权、虚值期权、平值期权及其内涵价值的说法中，正确的是（ ）。
A. 实值期权的内涵价值大于平值期权的内涵价值
B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值
C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值
B. 平值期权的内涵价值等于虚值期权的内涵价值
C. 极度虚值期权的内涵价值等于一般的虚值期权的内涵价值
D. 极度虚值期权的内涵价值小于一般的虚值期权的内涵价值
答案：A,B,C
解析：
实值期权的内涵价值大于0，平值期权的内涵价值等于0，虚值期权的内涵价值等于0。当看涨期权的执行价格远远高于其标的物的市场价格，看跌期权的执行价格远远低于其标的物市场价格时，被称为深度或极度虚值期权。极度虚值期权的内涵价值也等于0。
第10题：
临近到期日，（ ）的Gamma逐渐趋于零。
A、虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权
B、实值期权
C、平值期权
D、深度虚值期权
答案：A,B,D
解析：
随着剩余时间的缩短。虚值期权和实值期权的Gamma都逐渐地缩小并趋近于零。