期货从业资格
甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约，约定每半年付息一次，甲按固定利率付息，利率为8.29%，乙按照libor+30dps浮动利率付息，6个月期的libor为7.35%，甲比乙（ ）。（ldp=0.01%）A.多付8万美元 B.少付8万美元 C.多付20.7万美元 D.少付20.7万美元
题目
甲乙约定了本金为2500万美元的互换合约，约定每半年付息一次，甲按固定利率付息，利率为8.29%，乙按照libor+30dps浮动利率付息，6个月期的libor为7.35%，甲比乙（ ）。（ldp=0.01%）
A.多付8万美元
B.少付8万美元
C.多付20.7万美元
D.少付20.7万美元
B.少付8万美元
C.多付20.7万美元
D.少付20.7万美元
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相似问题和答案
第1题：
下列证券中，属于固定收益证券的有（ ）。
A、甲公司发行的利率为5％、每年付息一次、期限为3年的公司债券
B、乙公司发行的利率按照国库券利率上浮2个百分点确定的浮动利率债券
C、丙公司发行的利率固定，到期一次还本付息的债券
D、丁公司发行的利率固定，到期按面值还本的债券
B、乙公司发行的利率按照国库券利率上浮2个百分点确定的浮动利率债券
C、丙公司发行的利率固定，到期一次还本付息的债券
D、丁公司发行的利率固定，到期按面值还本的债券
答案：A,B,C,D
解析：
本题中容易认为选项B不是答案，这里需要注意：固定收益证券是指能够提供固定或根据固定公式计算出来的现金流的证券。选项B属于能够根据固定公式计算出来的现金流的证券，所以也是答案。
【考点“金融工具的类型”】
【考点“金融工具的类型”】
第2题：
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8.29%，每半年支付一次利息，8方支付浮动利率libor+30bps，当前，6个月的libor为7.35%，则6个月后A方比B方（ ）。（lbps=0．01%）
A.多支付20.725万美元
B.少支付20.725万美元
C.少支付8万美元
D.多支付8万美元
B.少支付20.725万美元
C.少支付8万美元
D.多支付8万美元
答案：D
解析：
6个月后A方向B方支付=25008.29%+2=103．625（万美元）；B方向A方支付=2500（7.35%+0.3%）2=95.625（万美元）；A方比B方多支付=103.625-95.625=8（万美元），即多支付8万美元。
第3题：
某公司预计未来利率有下降趋势,想把2000万美元的固定利率借款变为浮动利率借款,利率是6%,于是通过银行安排了一份利率互换。银行愿意按5.35%的利率支付固定利息,作为交换,同时按Libor利率收取利息。通过互换公司负担的实际利率为()。
A.Libor
B.5.35%
C.6%
D.Libor+0.65%
答案：D
第4题：
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率829%支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为735%，则6个月的交易结果是（）(1bps=001%)。
A.甲方向乙方支付20725万美元
B.乙方向甲方支付20725万美元
C.乙方向甲方支付8万美元
D.甲方向乙方支付8万美元
B.乙方向甲方支付20725万美元
C.乙方向甲方支付8万美元
D.甲方向乙方支付8万美元
答案：D
解析：
货币互换，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后，甲方须向乙方支付的利息=2500×829%×6/12=103625（万美元），乙方须向甲方支付的利息=2500×（735%+30×001%）×6/12=95625（万美元）。所以，甲方须向乙方支付103625-95625=8（万美元）。
第5题：
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率8．29%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率libor+30bps，当前，6个月的libor为7．35%，则6个月后A方比B方（ ）。(lbps=0．o10/o)
A. 多支付20．725万美元
B. 少支付20．725万美元
C. 少支付8万美元
D. 多支付8万美元
B. 少支付20．725万美元
C. 少支付8万美元
D. 多支付8万美元
答案：D
解析：
6个月后A方向B方支付=25008．29%2=103．625(万美元)；B方向A方支付=2500(7．35%+0．3%)2=95．625(万美元)；A方比B方多支付=103．625-95．625=8(万美元)，即多支付8万美元。
第6题：
甲、乙两人分别向银行贷款，贷款金额、利率、期限均相同，贷款期限为1 年，甲的偿还方式为按月付息到期一次偿还本金，乙的偿还方式为按月计息到期一次还本付息。甲实际支付的利息额，甲和乙实际支付的利息额之间的关系为（ ）。
A．I 甲>I 乙
B．I 甲C．I 甲=I 乙
D．I 甲≥I 乙
B．I 甲C．I 甲=I 乙
D．I 甲≥I 乙
答案：B
解析：
甲是单利计息方式，乙是复利计息方式，设年利率为r，则：I 甲＝Pr，I 乙＝P[（1＋r／12）12－1]，根据常识可推断出I 甲
第7题：
A、B双方达成名义本金2500万美元的互换协议，A方每年支付固定利率829%，每半年支付一次利息，B方支付浮动利率Libor+30bps，当前，6个月的Libor为735%，则6个月后A方比B方（）。(1bps=001%)
A.多支付20725万美元
B.少支付20725万美元
C.少支付8万美元
D.多支付8万美元
B.少支付20725万美元
C.少支付8万美元
D.多支付8万美元
答案：D
解析：
6个月后A方向B方支付2500×829%/2=103625（万美元）；B方向A方支付2500×(735%+03%)/2=95625（万美元）；A方比B方多支付103625－95625=8（万美元）。
第8题：
根据某个利率互换条款,一家金融机构同意支付年利率10%,收取3个月期的LIBOR,名义本金为100百万美元,每3个月支付一次,互换还剩14个月,与3个月期的LIBOR进行互换的固定利率的平均买入卖出价年利率12%,1个月前,3个月期LIBOR为年率11.8%,所以利率按季度计复利,互换的价值为()。
A、6.75
B、6.73
C、7.65
D、7.73
答案：B
第9题：
甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6．4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8．29％支付人民币利息，乙方以3个月Libor+30bps支付美元利息。若当前3个月Libor为7．35％，则该互换交易首次付息日（ ）。(1bp=0．01％)
A.乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约48万美元
B.甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币
C.乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币
D.甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元
B.甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万元人民币
C.乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万元人民币
D.甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元
答案：D
解析：
根据题意，该互换交易首次付息日，甲方向乙方支付的人民币利息为：2500万美元×6．4766×8．29％X(3÷12)≈336(万人民币)。乙方向甲方支付的美元利息为：2500万美元×(7．35％+30×0．01％)×(3÷12)≈48(万美元)。
第10题：
甲、乙双方达成名义本金2500万美元的互换协议，每半年支付一次利息，甲方以固定利率8.29％支付利息，乙方以6个月Libor+30bps支付利息。当前，6个月期Libor为7.35％，则6个月的交易结果是（??）(Lbps=0.01％)。
A. 甲方向乙方支付20.725万美元
B. 乙方向甲方支付20.725万美元
C. 乙方向甲方支付8万美元
D. 甲方向乙方支付8万美元
B. 乙方向甲方支付20.725万美元
C. 乙方向甲方支付8万美元
D. 甲方向乙方支付8万美元
答案：D
解析：
货币互换，是指在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。6个月后，甲方须向乙方支付的利息=25008.29％6／12=103.625(万美元)，乙方须向甲方支付的利息=2500(7.35％+300.01％)6／12=95.625(万美元)。所以，甲方须向乙方支付103.625-95.625=8(万美
元)。
元)。