期货从业资格
下列对跨期套利的描述中，正确的是（ ）。A.针对同一交易所的同一期货品种但不同交割月份的期货合约之间的价差进行操作 B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利 C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约 D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约
题目
下列对跨期套利的描述中，正确的是（ ）。
A.针对同一交易所的同一期货品种但不同交割月份的期货合约之间的价差进行操作
B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利
C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约
D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约
B.根据对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利
C.牛市套利是指卖出较近月份合约的同时买入较远月份的合约
D.熊市套利是指买入较近月份合约的同时卖出较远月份的合约
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相似问题和答案
第1题：
下列不属于价差交易的是（ ）。
A．跨期套利
B．跨行套利
C．跨商品套利
D．跨市套利
正确答案：B
价差交易也叫价差套利，包括跨期套利、跨商品套利和跨市套利。
价差交易也叫价差套利，包括跨期套利、跨商品套利和跨市套利。
第2题：
根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为（ ）。
Ⅰ.跨月套利
Ⅱ.蝶式套利
Ⅲ.牛市套利
Ⅳ.熊市套利
Ⅰ.跨月套利
Ⅱ.蝶式套利
Ⅲ.牛市套利
Ⅳ.熊市套利
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：B
解析：
根据套利者对不同合约月份中近月合约与远月合约买卖方向的不同，跨期套利可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利。
第3题：
以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的有（ ）。
A．实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
B．由两个方向相反的跨期套利组成
C．蝶式套利必须同时下达三个买空/卖空/买空的指令
D．风险和利润都很大
正确答案：ABC
B项属于跨期套利，D项属于跨市场套利。
第4题：
下列关于蝶式套利描述中，正确的是（ ）。
A. 它是一种跨期套利
B. 它是无风险套利
C. 涉及同一品种三个不同交割月份的合约
D. 利用不同品种之间有效期的不合理变动而获利
B. 它是无风险套利
C. 涉及同一品种三个不同交割月份的合约
D. 利用不同品种之间有效期的不合理变动而获利
答案：A,C
解析：
蝶式套利是跨期套利中的一种常见的形式。它是由共享居中交割月份一个牛市套利和一个熊市套利的跨期套利组合而成。由于较近月份和较远月份的期货合约分别处于居中月份的两侧，形同蝴蝶的两个翅膀，因此称之为蝶式套利。B项，蝶式套利与普通跨期套利相比，从理论上看风险和利润都比较小，但不属于无风险套利。D项是关于跨品种套利
的描述。
的描述。
第5题：
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。
A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利
答案：A,B,C
解析：
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又被称为“跨期套利”。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利和熊市套利。从价值判断的角度看，牛市套利认为近期的股指期货的价格应高于当前近期的股指期货的交易价格，当前近期的股指期货的价格被低估。反之，熊市套利者看空股市，认为较近期合约的跌幅将大于远期合约。
第6题：
关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（ ）。
A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大
C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D．跨期套利即市场间价差套利
正确答案：ABC
第7题：
下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（ ）。
A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利
A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利
答案：D
解析：
股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的 套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合 约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指 数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。
第8题：
以下对蝶式套利原理和主要特征的描述正确的是（ ）。
A．实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
B．由两个方向相反的跨期套利组成
C．蝶式套利必须同时下达买空/卖空/买空的指令
D．风险和利润都很大
正确答案：ABC
蝶式套利与普通的跨期套利相比，风险和利润都比较小。(P139)
蝶式套利与普通的跨期套利相比，风险和利润都比较小。(P139)
第9题：
下列关于蝶式套利原理和主要特征的描述中，正确的有（ ）。
A.实质上是同种商品跨交割月份的套利活动
B.由两个方向相反的跨期套利组成
C.蝶式套利必须同时下达买空／卖空／买空或卖空／买空／卖空的指令
D.风险和利润都很大
B.由两个方向相反的跨期套利组成
C.蝶式套利必须同时下达买空／卖空／买空或卖空／买空／卖空的指令
D.风险和利润都很大
答案：A,B,C
解析：
蝶式套利与普通的跨期套利相比，风险和利润都比较小。
第10题：
期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为（ ）。
A. 跨期套利. 跨品种套利. 跨时套利
B. 跨品种套利. 跨市套利. 跨时套利
C. 跨市套利. 跨期套利. 跨时套利
D. 跨期套利. 跨品种套利. 跨市套利
B. 跨品种套利. 跨市套利. 跨时套利
C. 跨市套利. 跨期套利. 跨时套利
D. 跨期套利. 跨品种套利. 跨市套利
答案：D
解析：
期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。