期货从业资格
5月初，某交易者进行套利交易，同时买入100手7月菜籽油期货合约，卖出200手9月菜籽油期货合约，买入100手11月菜籽油期货合约；成交价格分别为8520元/吨、8590元/吨和8620元/吨。5月13日对冲平仓时的成交价格分别为8540元/吨、8560元/吨和8600元/吨，该交易者的净收益是（ ）元。（每手10吨，不计手续费等费用）A.100000 B.60000 C.50000 D.30000
题目
5月初，某交易者进行套利交易，同时买入100手7月菜籽油期货合约，卖出200手9月菜籽油期货合约，买入100手11月菜籽油期货合约；成交价格分别为8520元/吨、8590元/吨和8620元/吨。5月13日对冲平仓时的成交价格分别为8540元/吨、8560元/吨和8600元/吨，该交易者的净收益是（ ）元。（每手10吨，不计手续费等费用）
A.100000
B.60000
C.50000
D.30000
B.60000
C.50000
D.30000
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相似问题和答案
第1题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为6900 元/吨和6850元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为7050元/吨和7100元/吨，则该套?利者平仓时的价差为（ ）元/吨。
A.50
B.-50
C.40
D.-40
B.-50
C.40
D.-40
答案：B
解析：
计算价差应用建仓时，用价格较髙的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓时的价差，为了保持计算上的一贯性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。该套利者建仓时价差=5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜好油期货合约价格；所以该套利者平仓时价差=5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格=7050-7100=-50（元/吨）。
第2题：
4月20日，某交易者在我国期货市场进行套利交易，同时买人100手7月燃料油期货合约，卖出200手8月燃料油期货合约，买人100手9月燃料油期货合约，成交价格分别为4820元／吨、4870元／吨和4900元／吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4840元／吨、4860元／吨和4890元／吨。该交易者的净收益是（??）元。(按10吨／手计算，不计手续费等费
用)
用)
A. 30000
B. 50000
C. 25000
D. 15000
B. 50000
C. 25000
D. 15000
答案：A
解析：
该交易者进行的是蝶式套利，其盈亏状况计算如下：7月份期货合约盈亏为(4840-4820)10010=20000(元)；8月份期货合约盈亏为(4870-4860)20010=20000(元)；9月份期货合约盈亏为(4890-4900)10010=-10000(元)。所以，该交易者的净收益=20000+20000+(-10000)=30000(元)。
第3题：
3月2日，某交易者买入10手5月份A期货合约同时卖出10手7月份该期货合约，价格分别为12500元/吨和12900元/吨。3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为12350元/吨和12550元/吨。该套利交易（ ）元。（每手5吨，不计手续费等费用）
A.亏损20000
B.亏损10000
C.盈利20000
D.盈利10000
B.亏损10000
C.盈利20000
D.盈利10000
答案：D
解析：
第4题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。
A. 50
B. -50
C. 40
D. -40
B. -50
C. 40
D. -40
答案：B
解析：
建仓时价差＝高价-低价＝5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格。计算平仓时的价差时，要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。平仓时价差＝10125-10175＝-50（元/吨）。
第5题：
4月29日，某交易者在国内交易所进行套利交易，同时买入100手7月LLDPE期货合约、卖出200手9月LLDPE期货合约、买入100手11月LLDPE期货合约；成交价格分别为9180元/吨、9250元/吨和9180元/吨。5月7日对冲平仓时的成交价格分别为9200吨、9290元/吨和9230元/吨。则该交易者（ ）。
A.盈利5000元
B.亏损5000元
C.盈利6000元
D.亏损6000元
B.亏损5000元
C.盈利6000元
D.亏损6000元
答案：B
解析：
本题考查蝶式套利。
LLDPF期货合约1手=5吨。
7月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9200元/吨，则盈利20元/吨，100手则盈利=20*5*100=10000（元）
9月份卖出价格为9250元/吨、买入价格9290元/吨，则亏损40元/吨，200手则亏损=40*5*200=40000（元）
11月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9230元/吨，则盈利50元/吨，100手则盈利=50*5*100=25000（元）
综上交易者盈利=10000-40000+25000=-5000元，即交易者亏损5000元。
LLDPF期货合约1手=5吨。
7月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9200元/吨，则盈利20元/吨，100手则盈利=20*5*100=10000（元）
9月份卖出价格为9250元/吨、买入价格9290元/吨，则亏损40元/吨，200手则亏损=40*5*200=40000（元）
11月份买入价格为9180元/吨、卖出价格9230元/吨，则盈利50元/吨，100手则盈利=50*5*100=25000（元）
综上交易者盈利=10000-40000+25000=-5000元，即交易者亏损5000元。
第6题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，价格分别为10150元/吨和10110元/吨，平仓时两合约的期货价格分别为10125元/吨和10175元/吨，则该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。
A.50
B.-50
C.40
D.-40
B.-50
C.40
D.-40
答案：B
解析：
10125-10175=-50元/吨。价差是建仓时高的减低的，平仓时的价差用建仓时价格高的合约减去价格低的合约，因为只有计算方法一致，才能恰当的比较价差的变化
第7题：
在我国2012年3月12日，某交易者买入100手5月菜籽油期货合约同时卖出100手7月菜籽油期货合约，价格分别为9500元/吨和9570元/吨，3月19日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为9600元/吨和9630元/吨，该套利盈亏状况是（ ）元。（不计手续费等费用）
A.亏损20000
B.盈利40000
C.亏损40000
D.盈利20000
B.盈利40000
C.亏损40000
D.盈利20000
答案：B
解析：
该题为卖出套利，价差缩小，盈利。建仓时的价差：9570-9500=70元/吨，平仓时价差：9630-9600=30元/吨。因此盈利40*100*10=40000元
第8题：
4月20日，某交易者在我国期货市场进行套利交易，同时买入100手7月燃料油期货合约，卖出200手8月燃料油期货合约，买入100手9月燃料油期货合约，成交价格分别为4820元／吨、4870元／吨和4900元／吨。5月5日对冲平仓时成交价格分别为4840元／吨、4860元／吨和4890元／吨。该交易者的净收益是（）元。（按10吨／手计算，不计手续费等费用）
A.30000
B.50000
C.25000
D.15000
B.50000
C.25000
D.15000
答案：A
解析：
该交易者进行的是蝶式套利，其盈亏状况计算如下：7月份期货合约盈亏为（4840-4820）×100×10=20000（元）；8月份期货合约盈亏为（4870-4860）×200×10=20000（元）；9月份期货合约盈亏为（4890-4900）×100×10=-10000（元）。所以，该交易者的净收益=20000+20000+（-10000)=30000（元）。
第9题：
某套利者买入5月份菜籽油期货合约同时卖出9月份菜籽油期货合约，成交价格分别为10150元/吨和10110元/吨，结束套利时，平仓价格分别为10125元/吨和10175元/吨。该套利者平仓时的价差为（ ）元/吨。
A.50
B.-50
C.40
D.-40
B.-50
C.40
D.-40
答案：B
解析：
建仓时价差＝高价-低价＝5月份菜籽油期货合约价格-9月份菜籽油期货合约价格。计算平仓时的价差时，要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。平仓时价差＝10125-10175＝-50（元/吨）。
第10题：
4月28日，某交易者进行套利交易，同时卖出10手7月某期货合约、买入20手9月该期货合约、卖出10手11月该期货合约；成交价格分别为12280元/吨、12150元/吨和12070元/吨。5月13日对冲平仓时成交价格分别为12260元/吨、12190元/吨和12110元/吨。该套利交易（ ）元。(每手10吨，不计手续费等费用)
A．盈利4000
B．盈利3000
C．盈利6000
D．盈利2000
B．盈利3000
C．盈利6000
D．盈利2000
答案：C
解析：
在该蝶式套利操作中，套利者的盈亏状况如表9所示。
