保险从业资格
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较D．以上说法都不对
题目
下列关于詹森指标和特雷诺指标的说法正确的是( )
A．特雷诺指标建立在资本资产定价模型的基础上,而詹森指标不是
B．与特雷诺指标相同,詹森指标所使用的风险调整因素也是不可分散风险
C．特雷诺指标和詹森指标在调整风险时,都同时与市场组合业绩进行了比较
D．以上说法都不对
相似问题和答案
第1题：
提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）是（ ）。
A．夏普
B．特雷诺
C．詹森
D．罗尔
第2题：
提出资本资产定价模型(CAPM)是（ ）。 A．夏普 B．特雷诺 C．詹森 D．罗尔
熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。
第3题：
( )同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
A.特雷诺指数
B.詹森指数
C.夏普指数
D.资本资产定价模型
考点：绝对收益与相对收益。
解析：夏普指数同时考虑了基金经理主动管理能力和市场波动情况。
第4题：
关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。
A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值
B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础
C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标
D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
E．以上都不对
第5题：
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础。（ ）
考点：熟悉证券组合业绩评估原则，熟悉业绩评估应注意的事项。见教材第七章第五节，P356。
第6题：
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。
A．马柯威茨模型
B．资本资产定价模型
C．套利模型
D．因素模型
68. ACD【解析】詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。
第7题：
夏普、特雷诺和詹森分别于1964年、l965年和l966年提出了著名的（ ）。
A．资本资产定价模型
B．套利定价模型
C．期权定价模型
D．有效市场理论
第8题：
夏普．特雷诺和詹森分别于1964年．1965年和1966年提出了( )。
A. 资本资产定价模型
B.套利定价理论
C.多因素模型
D.证券组合选择
第9题：
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）
第10题：
以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
A．夏普测度
B．特雷纳测度
C．詹森测度
D．估价比率
[分析]
詹森测度(Jensen's measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本题的正确选项为C。