保险从业资格
以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标相同
题目
以下关于M2指标说法正确的是( )
A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差
B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差
C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子
D．M2风险调整方法与夏普指标相同
相似问题和答案
第1题：
以下关于13系数的说法中，正确的有（ ）。
A．当l3系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当8系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当l3系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
第2题：
关于事后风险指标的特点，以下说法正确的是（）。
A.夏普比率是一种典型的事后风险评价指标
B.方差是典型的事前指标，不能作为事后风险指标使用
C.事后风险指标能够准确的评价投资组合表现，因为不含有运气成分
D.事后风险指标通常用来评价一个组合在未来的的表现和风险情况
第3题：
关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()
Ⅰ、它就是市场投资组合
Ⅱ、它由投资者偏好决定
Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第4题：
B.部分错误
C.正确
D.部分正确
第5题：
B.事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
C.方差是典型的事后指标，不能作为事前指标使用
D.事前指标只与组合在当前的持仓状况相关，与组合在历史上的持仓无关
第6题：
以下关于贝塔系数的说法中，不正确的有（ ）。
A．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
B．当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
C．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险
D．当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
第7题：
B.组合投资可以分散特定风险
C.组合投资可以分散全部风险
D.以上都正确
第8题：
关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。
A．当β>1时，投资组合的系统风险高于市场风险
B．当β>1时，投资组合的系统风险小于市场风险
C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当
D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值
65. AC【解析】β 值比较的基准是市场风险水平。一个成功的市场选择者能够在市场高涨时提高组合的 β值，在市场低迷时降低卢值。
第9题：
B.市场投资组合的确定需考虑投资者的风险偏好
C.资本市场线描述有效投资组合风险与预期收益率之间的关系
D.每一位投资者的最优投资组合不同，其在市场投资组合上的资金投资比例取决于其风险偏好
第10题：
B.评价组合的历史表现通常使用事后指标，而事前指标无法预测投资组合的未来缋效
C.事前风险指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况
D.方差是典型的事后指标，不能作为事前指导使用