理财规划师

如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。A:10% B:12% C:16% D:18%

题目
如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

A:10%
B:12%
C:16%
D:18%
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第1题：

当资产的贝嗒系数6为1.5,市场组合的期望收益率为10%,无风险收益率为6%时,则该资产的必要收益率为( )。

A、16%

B、15%

C、11%

D、12%


正确答案：D

第2题：

若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )

A．1.0

B．1.1

C．1.2

D．1.3


参考答案：D

第3题：

已知市场组合的期望收益率为15%，无风险收益率为5%，某项金融资产的B值为0.5，则该项金融资产的期望收益率为( )。

A．22.5%

B．20%

C．10%

D．8.5%


正确答案：C
解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率＝无风险收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率－无风险收益率)＝5%+0.5×(15% －5%)＝10%。

第4题：

假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为()。

A:12%
B:14%
C:15%
D:16%

答案：A
解析：
根据詹森指标公式：αP=RP-[rf+βP(RM-rf)]，代入数据得：3%=18%-[6%+1.5*（RM-6%）]，解得：RM=12%。

第5题：

假设某资产组合的β系数为1.5,α系数为3%,期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%,那么根据詹森指数,市场组合的期望收益率为( )

A．12%

B．14%

C．15%

D．16%


参考答案：A
解析：3%=18%-[6%+1.5×(rM-6%)]rM=12%

第6题：

某资产组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该资产组合的β系数为（ ）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．0.5


正确答案：B
资产组合风险收益率＝β组×（Rm－Rf)，即10%＝β组×(12%－8%)，解得：β组＝2.5。

第7题：

某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

A．2

B．2.5

C．1.5

D．5


正确答案：B
本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

第8题：

假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()

A、13%

B、11%

C、10%

D、12%


参考答案：D

第9题：

市场组合期望收益率为12%，无风险利率为4%，假设某只股票的期望收益率为12%，则其贝塔值为( )。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.5


参考答案：C

第10题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B
解析：
根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

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