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按照资产投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目，下列说法正确的有()。A.若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全分散 B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少 C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少 D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
题目
B.若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
C.若A、B项目相关系数大于0，但小于1时，组合后的非系统风险不能减少
D.若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险不扩大也不减少
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目。( )
A．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险完全抵销
B．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少
C．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少
D．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销
解析：按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于两项目，若两项目完全正相关，组合后的非系统性风险不扩大也不减少；若两项目完全负相关，组合后的非系统性风险完全抵销。
第2题：
按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则( )。
A．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销
B．若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销
C．若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D．实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
解析：按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券，则：若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销；若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不变；实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险。
第3题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。
A．投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B．当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C．当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D．当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
解析：根据投资组合的期望收益率的计算公式可知A的说法正确；根据相关系数的含义可知，B、C的说法正确，D的说法不正确，应该把“可分散的投资风险的效果越小”改为“可分散的投资风险的效果越大”。
第4题：
下列关于风险分散风险和风险对冲的说法，正确的是( )
A．只要两种资产收益率的相关系数不为零，那么投资于这两种资产就能降低风险
B．如果两种资产收益率的相关系数为－0．7，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
C．如果两种资产收益率的相关系数为1，那么投资于这两种资产能较好地对冲风险
D．如果两种资产收益率的相关系数为－1，那么分散投资于这两种资产就能完全消除风险
B【解析】马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。故A选项说法错误。风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关（即资产收益率的相关系数为负）的某种资产或衍生产品，来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。如果相关系数为-0.7，则符合收益波动负相关的条件，可以较好地对冲风险。故B选项说法正确，C选项说法错误。如果相关系数为-1，分散投资于这两种资产可以对冲部分风险，但不能完全消除它们共同面对的系统性风险。故D选项说法错误。
第5题：
马柯维茨的投资组合理论认为，两种资产收益率的相关系数等于1时，分散投资于两种资产具有降低风险的作用。（ ）
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1(即不完全正相关)，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。
第6题：
按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项目( )。
A．若A、B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销
B．若A、B项目完全负相关，组合非系统风险不扩大也不减少
C．若A、B项目完全正相关，组合后的非系统风险完全抵销
D．若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少
解析：股票投资风险分为市场风险和公司特有风险，公司特有风险能够通过持有多样化证券来分散，但分散情况要视股票间相关程度而定。若A、 B项目完全负相关，组合后的非系统风险完全抵销；若A、B项目完全正相关，组合非系统风险不扩大也不减少；实际上大部分股票间是基本不相关。
第7题：
下列有关投资组合风险和报酬的表述正确的有（ ）。
A．可按无风险利率自由借贷时，除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产的混合体来实现在资本市场线上的投资
B．当资产报酬率并非完全正相关时，分散化原理表明分散化投资是有益的，原因在于能够提高投资组合的期望报酬率对其风险的比值，即分散化投资改善了风险-报酬率对比状况
C．投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数
D．投资者绝不应该把资金投资于有效资产组合曲线以下的投资组合
在资本市场线上，在M点的左侧同时投资无风险资产和市场组合，在M点的右侧仅投资市场组合，由此可知，A的说法正确；当资产报酬率并非完全正相关时，分散化投资可以分散风险，但是不会分散收益，由此可知，B的说法正确；投资组合的期望报酬率是组合内各项资产收益率的加权平均数，所以c正确；有效资产组合曲线以下的投资组合属于无效组合，由此可知，D的说法正确。
第8题：
关于证券投资基金的特点，下列认识正确的有( )。（1分）
A．基金是将零散的资金汇集起来，交给专业机构投资于各种金融工具，以谋取资产的增值，都有最低投资限额要求
B．是“不能将鸡蛋放在一个篮子里”理论在现实中的具体运用
C．将分散的资金集中起来以信托方式交给专业机构进行投资运作
D．以科学的投资组合降低风险、提高收益是基金的一大特点
63. BCD【解析】A项，基金将零散的资金汇集起来，交给专业机构投资于各种金融工具，以谋取资产的增值。基金对投资的最低限额要求不高，投资者可以根据自己的经济能力决定购买数量，有些基金甚至不限制投资额大小。
第9题：
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。（ ）
马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于1，即不完全正相关，分散投资于这两种资产就具有降低风险的作用。
第10题：
B.分散风险、提高效率
C.财富最大化
D.无风险