第1题:
下列关于相关系数的说法中正确的是( )。
A.相关系数与协方差成正比关系
B.相关系数能反映证券之间的关联程度
C.相关系数为正,说明证券之间的走势相同
D.相关系数为1,说明证券之间是完全正相关关系
E.相关系数为0,说明证券之间不相关
第2题:
已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.5,则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。
A.0.02
B.0.04
C.0.5
D.0.3
第3题:
若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是( )。
A.不才目关
B.负相关
C.比例相关
D.正相关
第4题:
第5题:
若证券A与证券B的相关系数为0.5,则两者之间的关系是().
A.不相关
B.负相关
C.比例相关
D.正相关
第6题:
A、两个证券之间具有完全正相关性
B、两个证券彼此之间风险完全抵消
C、两个证券之间相关性稍差
D、两个证券组合的风险很大
第7题:
如果证券a和b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为( )。
A.相关性强弱相等
B.a与c相关性较强
C.无法比较
D.a和b相关性较强
第8题:
A.两种证券之间具有完全正相关性
B.两种证券之间相关性稍差
C.两种证券之间风险可以完全抵消
D.两种证券组合的风险很大
第9题:
第10题: