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在资本市场理论的前提假设下，下列关于市场组合M的表述正确的是（ ）。 Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合 Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合 Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产A.Ⅱ、Ⅲ B.Ⅰ、Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
题目
Ⅰ．市场组合是最优风险投资组合
Ⅱ．所有的投资者都将选择市场组合
Ⅲ．市场组合包含市场上所有的风险资产
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
相似问题和答案
第1题：
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 （ ）
第2题：
下列有关证券市场线表述正确的是( )。
A．它只适用于有效证券组合
B．它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C．证券市场线比资本市场线的前提窄
D．反映了每单位整体风险的超额收益
解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(β系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。
第3题：
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（ ）
略
第4题：
下列关于有效资本市场假说表述正确的是( )。
A．有效资本市场中能以符合价值的价格购买到资本产品
B．弱式有效市场是有效资本市场的一个层次
C．信息公开的有效性是有效资本市场的前提条件之一
D．无效市场不是证券市场发展的一个阶段
解析：有效资本市场假设理论认为，在一个有效的资本市场上，有关某个资本产品的全部信息都能够迅速、完整和准确地被某个关注它的投资者所得到，进而该资本产品的购买者能够根据这些信息明确地判断出该资本产品的价值，从而以符合价值的价格购买到该资本产品。有效资本市场包括弱式有效市场、次强式有效市场和强式有效市场三个层次；信息公开的有效性是有效资本市场的前提条件之一；无效市场是证券市场发展的一个阶段，从无效市场到弱式有效市场，再到次强式有效市场，最后到强式有效市场，体现了证券市场的四个发展阶段。
第5题：
在资本市场线上，在M点的右侧，你会借人无风险资产投资于市场组合M，此时既持有无风险资产也持有市场组合。( )
A．正确
B．错误
解析：在M点的右侧，仅持有市场组合M。
第6题：
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合。（ ）
【考点】掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第七章第三节，P345。
第7题：
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券与市场组合M的再组合。（ ）
A．正确
B．错误
A
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。
第8题：
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。 ( )
此题为判断题(对，错)。
第9题：
下列表述正确的是( )。
A．证券市场线只适用于有效证券组合
B．证券市场线测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益
C．资本市场线比证券市场线的前提宽松
D．证券市场线反映了每单位整体风险的超额收益
解析：证券市场线适用于单个证券和证券组合(不论它是否已有效地分散了风险)。它测度的是证券(或证券组合)每单位系统风险(夕系数)的超额收益。证券市场线比资本市场线的前提宽松，应用也更广泛。
第10题：
下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。
A．资本市场线只适用于有效组合
B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系
D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
ABCD
参见教材P118。