基金从业资格
(2016年)夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。A.威廉夏普 B.大卫 C.史蒂芬罗斯 D.格雷厄姆
题目
B.大卫
C.史蒂芬罗斯
D.格雷厄姆
相似问题和答案
第1题：
对威廉•夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（ ）。
A 法玛
B 马柯威茨
C 詹森
D 罗斯
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第2题：
下列说法错误的是( )。
A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的
B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标
43.C【解析】夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。
第3题：
资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A．汇率风险
B．操作风险
C．利率风险
D．系统性风险
解析：非系统性风险是指具体的经济单位自身投资方式所引致的风险，又称特有风险。它在市场可由不同的资产组合予以防范、降低，甚至消除。而系统性风险则是由宏观经济营运状况或市场结构所引致的风险，又称市场风险。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。因此，资产风险主要研究系统性风险。资产定价模型(CAPM)则提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。
第4题：
B.詹森比率
C.特雷诺比率
D.信息比率
第5题：
以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。
A．夏普测度
B．特雷纳测度
C．詹森测度
D．估价比率
[分析]
詹森测度(Jensen's measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本题的正确选项为C。
第6题：
提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）是（ ）。
A．夏普
B．特雷诺
C．詹森
D．罗尔
第7题：
提出资本资产定价模型(CAPM)是（ ）。 A．夏普 B．特雷诺 C．詹森 D．罗尔
熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。
第8题：
夏普比率是诺贝尔经济学奖得主( )于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。
A.威廉·夏普
B.大卫
C.史蒂芬·罗斯
D.格雷厄姆
考点：绝对收益与相对收益。
解析：夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。
第9题：
分别于1964年、1965年和1966年提出著名的资本资产定价模型（CAPM）的经济学家依次是（ ）。
A．罗尔
B．夏普
C．罗斯
D．林特
E．马柯威茨
F．摩森
第10题：
B.特雷诺比率
C.詹森α
D.五力模型
【考点】绝对收益与相对收益