研究生入学
相似问题和答案
第1题：
哈里?马柯威茨模型所需要的基本输入包括( )．（1分）
A．证券的期望收益率
B．贝塔系数
C．方差
D．两证券之间的协方差
103. ACD【解析】贝塔系数不是马柯威茨模型所需要的基本输入。
第2题：
马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．收益率的方差
C．证券间的协方差
D．证券的β值
马柯威茨均值方差模型的应用中需要估计各单个证券的期望收益率、方差，以及每一对证券之间的协方差或相关系数。
第3题：
根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。
A．贝塔系数
B．标准差
C．方差
D．协方差
解析：根据公式E(ri)=rf+βim[E(rm)一rf]可知，证券的期望收益率与该种证券的协方差线性相关。
第4题：
马柯威茨模型在确定投资组合时，所需要的数据包括（ ）。
A．证券投资的账面移动加权平均成本
B．证券的期望收益率
C．证券收益率的方差
D．两种证券之间的协方差
第5题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为30%、期望收益率为14%，证券8的方差为20%、期望收益率为12%。在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（ ）。
A．最小方差证券组合为B
B．最小方差证券组合为40%A+60%B
C．最小方差证券组合的方差为24%
D．最小方差证券组合的方差为20%
第6题：
哈里·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．贝塔系数
C．方差
D．两证券之问的协方差
贝塔不是马柯威茨模型所需要的基本输入。
第7题：
A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合
B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合
C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合
D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合
第8题：
根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（ ）线性相关。 A．方差 B．标准差 C．β系数 D．协方差
证券的期望收益率与该种证券的口系数线性相关。
第9题：
马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．β系数
C．方差
D．两证券之间的协方差
第10题：
哈理·马柯威茨模型所需要的基本输入包括（ ）。
A．证券的期望收益率
B．B系数
C．方差
D．两证券之间的协方差