(中级)经济师

风险管理中，可以衡量两个风险之间相关程度的统计量是（ ）。A.标准差 B.方差 C.协方差 D.相关系数

题目
风险管理中，可以衡量两个风险之间相关程度的统计量是（ ）。


A.标准差

B.方差

C.协方差

D.相关系数
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第1题：

风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门新兴科学。风险管理的程序依次为()。

A、风险识别--风险衡量--风险评价--选择风险管理技术

B、风险识别--风险衡量--风险管理技术选择--风险评价

C、风险识别--风险评价--风险衡量--选择风险管理技术

D、风险衡量--风险识别--风险衡量--选择风险管理技术


参考答案：C

第2题：

下列说法不正确的是( )。

A.相关系数为1时，不能分散任何风险

B.相关系数在0～1之间时，相关程度越低风险分散效果越大

C.相关系数在－1～0之间时，相关程度越低风险分散效果越大

D.相关系数为－1时，可以分散所有风险


正确答案：D
D【解析】相关系数越大，风险分散效果越小，相关系数越小，风险分散效果越大。相关系数为1时，不能分散任何风险，当相关系数为-1时，可以充分分散掉非系统风险。

第3题：

风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。

A．有利于衡量整个贷款组合的风险

B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

D．是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标

E．只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险


正确答案：ABCDE

第4题：

在统计学中，可以用来衡量两个风险事件之间相关关系量是（）。

A.标准差
B.方差
C.协方差
D.偏差

答案：C
解析：
协方差：用于风险管理过程中衡量两个风险之间的相关关系。

第5题：

对风险发生的概率损失程度,结合其他因素进行全面考虑,以衡量风险的程度,并决定是否采取相应的措施的环节是()。

A、风险识别

B、风险衡量

C、风险评价

D、风险管理


正确答案:C

第6题：

风险管．理工作流程中的（ ），是对各种风险衡量其风险量。

A．风险衡量

B．风险分析

C．风险计量

D．风险转移


正确答案：B

第7题：

风险价值(VAR)指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是( )。

A．有利于衡量整个贷款组合的风险

B．可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况

C．可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量

D．是一种可以对各种类另0的风险进行综合统一反映的指标

E．只能用来计量市场风险．而不能计量其他类别的风险


正确答案：ABCD

第8题：

在风险管理中,风险管理主体对风险发生的概率、损失程度,结合其他因素全面进行考虑,发生风险的可能性及其危害程度,并与公认的安全指标相比较,以衡量风险的程度,并决定是否需要采取相应的措施。这些行为所属的环节是( )

A风险评价

B风险估测

C风险识别

D风险分析


正确答案：A

第9题：

风险管理流程中，（　　）的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。

A.风险识别
B.风险计量
C.风险监测
D.风险控制

答案：A
解析：
风险识别是指对影响各类目标实现的潜在事项或因素予以全面识别，进行系统分类并查找出风险原因的过程，其目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础。

第10题：

银行的风险计量能力是衡量银行的风险管理水平的重要内容。


答案：对
解析：
银行的风险计量能力已经成为衡量其风险管理水平的重要内容。

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