第1题:
以下各项关于贷款组合信用风险的说法正确的是:( )。
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.贷款资产不得过于集中
第2题:
第3题:
关于业绩评估预测,下列说法正确的有( )。
A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
D.收益水平越高的组合越是优秀的组合
第4题:
()这种现代信用风险度量模型在确定资产价值和损失回收时具有更强大的处理能力。
第5题:
第6题:
以下关于信用风险组合模型的说法,正确的有( )。
A.Credit Metrics的本质是一个VAR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题
C.CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据,并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来
D.CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人
E.CrEDitRisk+模型中,具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
第7题:
第8题:
下列关于信用评分模型的说法,正确的有( )。
A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数
C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值
D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化
第9题:
第10题:
以下关于信用风险经济资本的说法,正确的有()。