(中级)银行从业
假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（ ）。A.2．5％ B.5％ C.10％ D.15％
题目
B.5％
C.10％
D.15％
相似问题和答案
第1题：
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（ ）。 A．0.05 B．0.1 C．0.15 D．0.2
违约概率=1—P=1一(1+5%)/(1+16.7%)≈0.1。
第2题：
某1年期零息债券的年收益率为2％，假设债务人违约后回收率为10％，若1年期的无风险年收益率为4％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.1
C．0.15
D．0.2
第3题：
假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。
A．95.4%
B．91.3%
C．4.6%
D．8.7%
第4题：
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零。若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到』：述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
第5题：
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.04
B．0.05
C．0.95
D．0.96
解析：将已知代入公式，可推导出违约概率=l-(1+l0％)/(1+15％)=1-22/23≈0.04。
第6题：
按照KPMG风险中性定价模型，如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10%，1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为（ ）。 A．0.04 B．0.05 C．0.95 D．0.96
违约概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。
第7题：
某 1 年期零息债券的年收益率为 16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若 1 年期的无风险年收益率为 5%，则根据 KPMG 风险中性定价模型得到上述债券在 1 年内的违约概率
为( )。
A 0.05
B 0.10
C 0.15
D 0.20
第8题：
某1年期零息债券的年收益率为12%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据 KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．5%.
B．10%.
C．15%.
D．20%.
第9题：
某Ⅱ年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。
A．0.05
B．0.10
C．0.15
D．0.20
解析：违约概率=1-(1+1年期无风险年收益率)/(1+零息债券承诺的年收益率)。
第10题：
按照KPMG风险中性定价模型。如果回收率为0，某1年期的零息国债的收益率为10％，1年期的信用等级为B的零息债券的收益率为15％，则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为( )。
A．O．04
B．0.05
C．0.95
D．0.96