(中级)银行从业

某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（　　）。A. 8万元 B. 7.2万元 C. 4.8万元 D. 3.2万元

题目
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（　　）。

A. 8万元
B. 7.2万元
C. 4.8万元
D. 3.2万元
参考答案和解析
答案：D
解析：
根据预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。则该题中，预期损失＝（2000-1200）×1%×40%=3.2（万元）。
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相似问题和答案

第1题：

某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为( )。

A．40%

B．60%

C．70%

D．80%


正确答案：A

第2题：

某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（　　）万元。

A.8
B.7．2
C.4．8
D.3．2

答案：D
解析：
预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)。则该题中，预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(万元)。

第3题：

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8%，第2年的违约率是1．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。 A．925.47万元 B．960.26万元 C．957.57万元 D．985.62万元


正确答案：C
由死亡率模型可知，本息全部归还的概率为：(1—0.8%)×(1—1.4%)×(1—2.1%)≈95.7572%，可收回的金额为：1000×95.7572%≈957.57(万元)。

第4题：

商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是 0. 8%，第2年的违约率是1. 4%，第3年的违约率是2. 1%。假设客户违约后，银行的贷款将 遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。
A. 925. 47 万元 B. 960. 26 万元
C. 957. 57 万元 D. 985. 62 万元


答案：C
解析：
。根据死亡率模型，该客户能够在3年到期后将本息全部归还的概率 为：（1-0. 8%) X (1 - 1. 4%) X (1 - 2. 1%) = 95. 7572%，则该笔贷款预计到期可收回的金额为：1000X95. 7572%≈957. 57(万元）。

第5题：

借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。

A.9
B.1.5
C.60
D.8．5

答案：D
解析：
每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2．5％×100×(1-40％)=1．5(万)，非预期损失=10-1．5=8．5(万)。

第6题：

商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。

A.60
B.8
C.6
D.20

答案：C
解析：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2000×1％×30％＝6（万元）。

第7题：

某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。

A.40％
B.60％
C.70％
D.80％

答案：A
解析：
该笔贷款的违约损失率=1-（350-50）／500=40％。

第8题：

假设银行的一个客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是50%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失是( )万元。

A.0.3

B.0.4

C.0.5

D.0.8


正确答案：C
解析：本题考查预期损失。以信用风险为例，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。预期损失=1%×50%×100= 0.5(万元)。

第9题：

C银行的某客户在未来一年的违约概率是1％，违约损失率是40％，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（　　）万元。

A.0．4
B.0．5
C.1
D.4

答案：A
解析：
在信用风险中，预期损失等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积。因此，本题中这笔信贷资产的预期损失=1％×40％×100=0．4(万元)。

第10题：

某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。

A:7.54%
B:8.39%
C:6%
D:12%

答案：B
解析：
成本合计为：资金成本：500*6%=30（万元）；经营成本：500*2%=10（万元）；风险成本：500*0.5%*30%=0.75（万元）；资本成本：10*12%=1.2（万元）；贷款的成本合计：41.95万元，即贷款定价应至少保持在8.39%的利率水平。

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