(中级)银行从业

假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元 B. 大于631万美元 C. 小于631万美元 D. 小于473万美元

题目
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。

A. 等于631万美元
B. 大于631万美元
C. 小于631万美元
D. 小于473万美元
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相似问题和答案

第1题：

假设某一资产组合的月VaR为1 000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

A．1000美元

B．282.84万美元

C．3464.1万美元

D．12000美元


正确答案：C

第2题：

假设某一资产组合的月VaR为1000万美元，则该组合的年VaR可以经计算得到为( )。

A．1000万美元

B．282.84万美元

C．3464.1万美元

D．12000万美元


正确答案：C

第3题：

下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。

A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元

B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元

C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法

D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失


正确答案：ACD

【正确答案】：ACD
【答案解析】：如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元；有99天价值会减少，但不会超过500万美元，所以选项B的说法不正确。（参见教材259～260页）
【该题针对“汇率风险计算方法之VaR计算法”知识点进行考核】

 

第4题：

假设某外币资产1天的风险价值VaR在99％的置信区间内为1万美元，则其对应的10天风险价值VaR最接近于（　　）万美元。

A. 9.9
B. 3.3
C. 10
D. 3.16

答案：D
解析：
在独立同分布状态下，t日的VaR等于单日的VaR乘以t的平方根，即：

第5题：

跨境投资风险主要分为（ ）六个部分。

A.政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险
B.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险
C.政治风险、汇率风险、利率风险、投资研究风险、交易和估值风险、债券风险
D.利率风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险

答案：A
解析：
跨境投资风险主要分为政治风险、汇率风险、税收风险、投资研究风险、交易和估值风险、合规风险六个部分。

第6题：

商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（ ）。 A．乘数因子×VaR B．(附加因子+最低乘数因子)×VaR C．(附加因子+最低乘数因子)/VaR D．VaR/(附加因子+最低乘数因子)


正确答案：A
经济资本计算中，市场风险经济资本=乘数因子×VaR，其中VaR可以根据其风险偏好和风险管理策略选择置信度和持有期来计算，乘数因子也由银行根据实际情况确定。

第7题：

VaR假设头寸固定不变，但交易头寸会随着市场变化而变化，这会造成风险失真。()


答案：对
解析：
VaR假设头寸固定不变，因此在对一天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根。但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大的差异。

第8题：

下列关于VAR的说法，不正确的是( )。

A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失


正确答案：B
解析：均值VAR法度量的是资产价值的相对损失。

第9题：

商业银行定期对银行账簿和交易账簿进行压力测试的主要作用有（）。

A.计算资产组合可能产生的最高收益
B.识别和管理“尾部”风险对模型假设进行评估
C.对市场风险VaR值的准确性进行验证
D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
E.协助银行制定改进措施

答案：B,E
解析：
压力测试的作用包括：①前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动；②对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；③关注新产品或新业务带来的潜在风险；④评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据；⑤支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；⑥协助银行制定改进措施。

第10题：

在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。

A. 使不同业务之间的市场风险可以进行比较和汇总
B. 使银行各类风险之间进行比较和汇总
C. 使不同种类的市场风险之间可以进行比较和汇总
D. 将不同业务的市场风险用一个确切的VaR值来表示
E. 将不同类别的市场风险用一个确切的VaR值来表示

答案：A,B,C,D,E
解析：
市场风险内部模型的主要优点是可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值（VaR值）表示出来，是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法，而且将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制。同时，由于风险价值具有高度的概括性，简明易懂，也适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险的总体水平。

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