第1题:
在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本资产定价模型
D.套利定价模型
第2题:
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )。
A.组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B.组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C.组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
第3题:
反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A.证券市场线方程
B.证券特征线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
第4题:
第5题:
可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.证券市场线模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
第6题:
反映任意证券组合的期望收益率和总风险水平之间均衡关系的模型是证券市场线。
第7题:
反映证券组合期望收益水平和风险水平之间均衡关系的模型有( )。
A.证券特征线方程
B.证券市场线方程
C.资本市场线方程
D.套利定价方程
E.因素模型
第8题:
反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。
A.多因素模型
B.特征线模型
C.资本市场线模型
D.套利定价模型
第9题:
第10题: