证券投资顾问
（ ）是资本资产定价模型假设条件中对现实市场的简化。A：投资者都依据方差评价证券组合的风险水平。 B：投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。 C：资本市场没有摩檫。 D：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
题目
B：投资者对证券的收益，风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。
C：资本市场没有摩檫。
D：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平。
相似问题和答案
第1题：
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。 （ ）
资本资产定价模型的假设条件之一：资本市场没有摩擦，指市场对资本和信息自由流动没有阻碍，在卖空上没有限制。
第2题：
资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。( )
【解析】答案为A。资本资产定价模型的假设共有三个：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合；(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；(3)资本市场无摩擦。
第3题：
资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。（ ）
第4题：
以下资本资产定价模型假设条件中，（ ）是对现实市场的简化。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B.投资者依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D.资本市场没有摩擦
【考点】了解资本资产定价模型的假设条件。见教材第七章第三节，P341。
第5题：
套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论，不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡，但套利理论假设市场是不完善的。( )
A．正确
B．错误
解析：套利理论与资本资产定价模型所不同的是：套利定价理论认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素，如通货膨胀率、利率、石油价格、国民经济的增长指标等的影响，是一个多因素的模型。
第6题：
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。
第7题：
资本资产定价模型的假设之一是资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”，是指市场对资本和信息自由流通的阻碍。（ ）
资本资产定价模型的假设之一是资本市场没有摩擦所谓“摩擦”，是指对整个市场上的资本和信息的自由流通的阻碍因此该假设意味着不考虑交易成本及对红利、股息和资本收益的征税，并且假定信息向市场中的每个人自由流动、在借贷和卖空上没有限制及市场只有一个无风险利率
第8题：
资本资产定价模型假设之一是资本市场没有摩擦。所谓“摩擦”是指市场对资本和信息自由流通的阻碍。（ ）
第9题：
资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）
A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型
C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
第10题：
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）