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关于久期缺口,下列叙述不正确的是(  )。A、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则最终的市场价值将减少 B、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则最终的市场价值将减少 C、久期缺口的绝对值越小,对利率的变化就越不敏感 D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额

题目
关于久期缺口,下列叙述不正确的是(  )。

A、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则最终的市场价值将减少
B、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则最终的市场价值将减少
C、久期缺口的绝对值越小,对利率的变化就越不敏感
D、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
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第1题:

下列关于久期缺口的表述中,正确的是:()。

A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将增加

C.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将减少

D.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行净值将减少;


参考答案:ABD

第2题:

下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是( )。

A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险

B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感

D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高


正确答案:D

第3题:

以下关于久期的论述正确的是( )。

A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值得大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析


正确答案:A
解析:久期的绝对值和风险利率正相关。

第4题:

以下关于久期缺口的表达式正确的是: ( )。

A.久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期

B.久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期

C.久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期

D.久期缺口=负债加权平均久期-(总负债/总资产)资产加权平均久期


正确答案:C

第5题:

关于久期缺口,以下的叙述中正确的是( )。

A.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大

B.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加

C.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额


正确答案:C

第6题:

以下关于久期的论述,正确的是( )。

A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析


正确答案:A
解析:久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而,银行最终面临的利率风险越高。

第7题:

下列关于久期缺口的理解,正确的有( )。

A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加

B. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少

C. 当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响

D. 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

E. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大


正确答案:ABC

第8题:

下列关于久期缺口的理解,正确的有( )。

A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加

B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少

C.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少

D.久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感

E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大


正确答案:ABC
解析:久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露就越大。

第9题:

关于久期缺口,以下的叙述中正确的是( )。

A.久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感

B.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加

C.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少

D.久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额


正确答案:C

第10题:

以下关于久期的论述,正确的是( )

A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高

B.久期缺口的绝对值越小,银行利率风险越高

C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系

D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析


正确答案:A
A【解析】本题考查对久期的理解。久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露也就越大,因而,银行最终面临的利率风险越高。

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