证券投资顾问
(2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率 B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 C.预期市场行情上涨 D.预期市场行情下跌
题目
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌
相似问题和答案
第1题：
由证券市场线可知，系数卢反映证券（组合）对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高卢系数的证券（组合），该证券（组合）能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益． ( )
173.B【解析】高 系数在带来高收益的同时，随之风险也增大，当有很大把握预测牛市时，才应选择高 系数的证券（组合），此时该证券（组合）能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。
第2题：
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下正确的是( )。
A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
67. BD【解析】牛市到来时，应选择那些高卢系数的证券或组合，熊市到来之际，应选择那些低卢系数的证券或组合。
第3题：
由证券市场线可知，系数β反映证券(组合)对市场变化的敏感性，因此，在证券投资中应选择高B系数的证券(组合)，该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。（ ）
高β系数在带来高收益的同时，随之风险也增大，当有很大把握预测牛市时，才应选择高β系数的证券(组合)，此时该证券(组合)能成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。
第4题：
当投资者有很大的把握预测牛市到来时，应选择那些低系数的证券或组合。 （ ）
第5题：
根据资本资产定价模型在资源配置方面的应用，以下说法正确能是（ ）。
A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合
B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合
C．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
D．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合
证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。
第6题：
资本资产定价模型在资源配置方面的应用有（ ）。 A．牛市到来时，应选择那些低β系数的证券或组合 B．牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合 C．熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合 D．熊市到来之际，应选择那些高β系数的证券或组合
考点：熟悉资本资产定价模型的应用效果。见教材第十一章第三节，P279。
第7题：
当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些()的证券或组合。
A、低β系数
B、高β系数
C、与β系数无关
D、以上都不对
第8题：
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则指的是（ ）。
A．投资者总是选择方差较小的组合
B．投资者总是选择期望收益率较高的组合
C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合
投资者的共同偏好规则是：如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者会选择期望收益率高的组合；如果期望收益率相同而收益率方差不同，那么会选择方差较小的组合。
第9题：
在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（ ）。
A．投资者总是选择方差较小的组合
B．投资者总是选择期望收益率高的组合
C．如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
D．如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
第10题：
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌