证劵从业( 旧 )
证券的贝塔系数大于零表明()。A:证券与市场收益正相关B:证券与市场收益负相关C:证券与市场收益无关D:以上说法均不正确
题目
B:证券与市场收益负相关
C:证券与市场收益无关
D:以上说法均不正确
相似问题和答案
第1题：
下列关于贝塔系数的表述正确的有( )。
A．贝塔系数越大，说明证券的市场风险越小
B．某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同
C．具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益
D．大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券
E．实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
第2题：
以下有关贝塔系数的描述，正确的是()。
A、贝塔系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B、贝塔系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
C、贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
D、贝塔系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第3题：
在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。
A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大
C．贝塔系数为零的证券是无风险证券
D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
解析：E项可能不太好理解，实际上该项就是对资本资产定价模型的直观理解。某种金融资产的期望收益率=无风险资产收益率+该种金融资产的贝塔系数×市场风险溢价，可见个股的风险补偿是通过计算该股票收益率与市场总体收益率的相关程度，从而按市场风险溢价的一定比例实现的，即个股风险补偿只是市场风险溢价的一部分，没有额外的溢价。
第4题：
Ⅰ贝塔系数为1的证券组合，其均衡收益率水平与市场组合相同
Ⅱ贝塔系数反映了证券价格被误定的程度
Ⅲ贝塔系数是衡量系统风险的指标
Ⅳ贝塔系数反映证券收益率对市场收益率组合变动的敏感性
B、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
第5题：
B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)
第6题：
证券的贝塔系数大于零表明( )。
A．证券与市场收益正相关
B．证券与市场收益负相关
C．证券与市场收益无关
D．以上说法均不正确
26.A【解析】证券的贝塔系数大于零表明证券的变化和市场同方向。
第7题：
关于资产的贝塔系数β，以下说法正确的是（ ）。
A．贝塔系数越大，则资产的实际收益率越大
B．贝塔系数越大，资产的系统风险越大
C．贝塔系数衡量资产的所有风险
D．贝塔系数为零的资产的收益率是无风险收益率
E．任意资产组合的贝塔系数一定大于零
第8题：
贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。 （ ）
贝塔系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大。
第9题：
B:贝塔系数用来衡量系统性风险
C:贝塔系数能测定股票的整体风险
D:如果预测大盘即将大幅下跌，则应该购买贝塔系数较高的股票
E:如果股票的贝塔系数大于1，说明其系统性风险大于市场平均风险
第10题：
B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
D.无风险利率越大，贝塔系数越大
E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
