第1题:
无论单个证券还是证券组合,均可将其β系数作为风险的合理测定,其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。( )
第2题:
无论单个证券还是证券组合,均可将其p系数作为风险的合理测定,其期望收益与由p系数测定的非系统风险之间存在线性关系。 ( )
第3题:
在资本资产定价模型中,关于证券或证券组合的贝塔系数,下列理解正确的是( )。
A.贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度
B.贝塔系数越高,则对应相同的市场变化,证券的期望收益率变化越大
C.贝塔系数为零的证券是无风险证券
D.期望收益率相同的两个证券,若两者的贝塔系数为一正一负,则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率
E.投资者承担个股的风险时,市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价
第4题:
第5题:
证券市场线反映股票的必要收益率与β值(系统风险)之间的线性关系;而且证券市场线无论对单个证券还是投资组合都是成立的。( )
第6题:
证券市场线反映了个别资产或投资组合( )与其所承担的系统风险β系数之间的线性关系。
A.风险收益率
B.无风险收益率
C.实际收益率
D.必要收益率
第7题:
调整各种证券在证券投资组合中所占的比重,可以改变证券投资组合的β系数,从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )
A.正确
B.错误
C.A
D.通过增加β系数较小的证券比重,可以降低组合β系数,投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数,权数为各种证券在投资组合中所占的比重。
第8题:
证券市场线反映了个别资产或投资组合【】与其所承担的系统风险p系数之间的线性关系.
A.风险收益率
B.无风险收益率
C.实际收益率
D.必要收益率
第9题:
反应某资产的期望收益与其贝塔系数的线性关系是( )
A报酬与风险比值
B组合权重
C组合风险
D证券市场线
E市场风险溢价
第10题: