证劵从业( 旧 )
()描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。A:凸性 B:凹性 C:跟踪误差 D:久期
题目
B:凹性
C:跟踪误差
D:久期
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。 （ ）
久期是定量化的测度利率的变化对债券价格变化的影响程度。
第2题：
关于凸性，下列说法正确的有（ ）。
A．凸性描述了价格和利率的二阶倒数关系
B．与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响
C．当收益变化很小时，凸性可以忽略不计
D．久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
久期与凸性一起描述的价格波动仍然是一种近似结果。
第3题：
（ ），可以比较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响。
A．久期
B．标准差
C．费用率
D．周转率
第4题：
久期综合考虑了（ ），能较好地衡量债券的利率风险。 A．债券的票面利率 B．到期时问 C．债券现金流 D．市场利率对债券价格的影响
掌握债券基金的分析方法。见教材第二章第四节，P37。
第5题：
（ ）描述了价格和利率的二阶导数关系。 A．凹性 B.凸性 C.曲率 D.弹性
【考点】熟悉债券资产组合的基本原理与方法，掌握久期的概念与计算，熟悉凸性的概念及应用。见教材第七章第六节，P364。
第6题：
（ ）描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
A．凹性
B．凸性
C．曲率
D．弹性
答案为B。凸性描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。久期与凸性一起描述的价格波动仍然是一种近似结果。
第7题：
久期综合考虑了( )对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
A．债券规模
B．到期时间
C．债券现金流
D．市场利率
74. BCD【解析】久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。
第8题：
凸性是价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。（ ）
凸性是价格和利率的二阶导数关系，可以弥补久期的不足，与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响。
第9题：
久期可以较准确地衡量利率的微小变动对债券价格的影响，但当利率变动幅度较大时，则会产生较大的误差，这主要是由债券所具有的( )引起的。
A.凹性
B.久期
C.凸性
D.收益性
答案 C
解析：由于存在凸性，债券价格随着利率的变化而变化的关系就接近于一条凸函数。凸性的作用在于可以弥补债券价格计算的误差。
第10题：
（ ）描述了价格和利率的二阶导数关系，与久期一起可以更加准确的把握利率变动对债券价格的影响。
A．凹性
B．凸性
C．曲率
D．弹性