证劵从业( 旧 )
蒙特卡洛模拟法的优点有()。A:可以涵盖非线性资产头寸的价格风险B:可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险C:可以计算信用风险D:可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布
题目
B:可以涵盖非线性资产头寸的波动性风险
C:可以计算信用风险
D:可以处理时间变异的变量、厚尾和不对称等非正态分布
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
A、历史模拟法
B、趋势分析法
C、现场调查法
D、方差一协方差法
E、蒙特卡洛模拟法
第2题：
VaR的计算方法有（ ）。
A．套期保值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
E．以上都不对
A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。
第3题：
CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法
解析法与蒙特卡洛模拟法是CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的两种方法。
第4题：
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
第5题：
B：专家检查法和蒙特卡洛模拟法
C：蒙特卡洛模拟法和流程图法
D：流程图法和歌顿法
在价值工程的方案创造阶段，可采用的方法是头脑风暴法、歌顿法、专家意见法（又称德尔菲法）和专家检查法。
第6题：
协方差法、历史模拟法和蒙特长洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是( )
A．方差协方差法和历史模拟法
B．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C．方差协方差法和蒙特卡洛模拟法
D．方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
B【解析】历史模拟法克服了方差协方差法的一些缺陷，如考虑了“肥尾”现象；蒙特卡洛模拟法是一种全值估计方法，可以处理非现行、大幅度波动及“肥尾”问题。
第7题：
Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )
A．解析法与历史模拟法
B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法
C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法
D．解析法与蒙特卡洛模拟法
D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。
第8题：
VaR的计算方法有( )．
A．套期保值法
B．德尔塔正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡洛模拟法
69. BCD【解析】A选项中套期保值法并不是VaR的计算方法。
第9题：
B:德尔塔一正态分布法
C:历史模拟法
D:蒙特卡洛模拟法
第10题：
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要