证劵从业( 旧 )
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，下列这些假设条件哪个不是正确的()。A:资本市场有摩擦B:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平D:资本市场没有摩擦
题目
B:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C:投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
D:资本市场没有摩擦
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有( )．
A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平
B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C．信息在市场中自由流动
D．可以卖空
101. ABCD【解析】资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：假设一，投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平；假设二，投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；假设三，资本市场没有摩擦，该假设意味着在分析问题的过程中，不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税，信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。本题不仅要知道资本资产定价模型的假设，还要了解这些假设的含义。
第2题：
资本与劳动在生产上是可以相互替换的，是（）。
A.哈罗德模型的假设条件
B.新古典经济增长模型的假设条件
C.新剑桥经济模型的假设条件
D.哈罗德模型与新古典经济增长模型共同的假设条件
第3题：
套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 （ ）
与资本资产定价模型相比，套利定价理论模型建立在更少的假设之上。
第4题：
下列哪项不是资本资产定价模型的假设?( )
A．完全市场假设
B．投资者一致性假设
C．市场有效性假设
D．均值一方差假设
解析：资本资产定价模型包括三大假设，每一个假设下都包含有相应的内容，但都属于这三大类：完全市场假设；投资者一致性假设；均值一方差假设。CAPM模型中不包括市场有效性假设。
第5题：
A.哈罗德模型的假设条件
B.新古典增长模型的假设条件
C.新增长理论模型的假设条件
D.哈罗德模型和新古典模型共同的假设条件
第6题：
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场
B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数
C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。
第7题：
资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这些假设条件可概括为（ ）。 A．投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C．资本市场没有摩擦 D．投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利
本题考核的是资本资产定价模型的假设条件。资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这些假设条件可概括为：①投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用一定的方法选择最优证券组合；②投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；③资本市场没有摩擦。所谓摩擦，是指市场对资本和信息自由流动的阻碍。
第8题：
资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。 （ ）
资本资产定价模型的假设条件之一：资本市场没有摩擦，指市场对资本和信息自由流动没有阻碍，在卖空上没有限制。
第9题：
A单周期假设
B一致性预期假设
C资产可以无限可分
D均值方差假设
第10题：
B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系
CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。