第1题:
假定在样本期内无风险利率为6%,市场资产组合的平均收益率为18%;基金A的平均收益率为17.6%,贝塔值为1.2;基金B的平均收益率为17.5%,贝塔值为1.0;基金C的平均收益率为17.4%,贝塔值为0.8。那么用詹森指数衡量,绩效最优的基金是( )。
A.基金A+基金C
B.基金B
C.基金A
D.基金C
第2题:
具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的B值。 ( )
第3题:
具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合的p值。 ( )
第4题:
具有择时能力的基金经理在牛市时,会降低现金头寸或提高基金组合的β值。( )
A.正确
B.错误
第5题:
具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合β值。 ( )
第6题:
在预测股票市场将进入繁荣期时,为提高基金收益,基金经理通常会( )。
A.提高组合的阿尔法值
B.提高基金组合的贝塔值
C.筹集新资金
D.降低基金的现金持有比例
第7题:
具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的贝塔值。 ( )
第8题:
具有择时能力的基金经理一般在熊市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。( )
第9题:
具有择时能力的基金经理能够在( )。 A.市场高涨时提高基金组合的β值,市场低迷时也提高基金组合的β值 B.市场高涨时降低基金组合的β值,市扬低迷时提高基金组合的β值 C.市场高涨时降低基金组合的β值,市场低迷时降低基金组合的β值 D.市场高涨时提高基金组合的β值,市场低迷时降低基金组合的β值
第10题:
以下关于贝塔值的说法中,正确的有( )。
A.当贝塔值大于1时,该基金是一只活跃或激进型基金
B.当贝塔值大于1时,该基金是一只稳定或防御型的基金
C.当贝塔值小于l时,该基金是一只活跃或激进型基金
D.当贝塔值小于1时,该基金是一只稳定或防御型的基金。