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最优证券组合的特征是（ ）。 A.最优组合是风险最小的组合 B.最优组合是收益最大的组合 C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

题目
最优证券组合的特征是（ ）。
A.最优组合是风险最小的组合
B.最优组合是收益最大的组合
C.相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高
D.最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合

参考答案和解析
答案：C
解析：
最优证券组合是投资者在有效边界上找到的有效组合，具有的特征为：相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最髙。
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相似问题和答案

第1题：

最优证券组合是能带来最高收益的组合。 （ ）


正确答案：×
投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合，它是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。

第2题：

关于切点证券组合T（如图所示）的特征，下列说法正确的有( )。

A．T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合

B．有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合

C．切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定

D．T为最优风险证券组合或最优风险组合


正确答案：ABD
91. ABD【解析】切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关。

第3题：

最优风险证券组合等于市场组合。


正确答案：×
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。

第4题：

根据投资组合理论，如果甲的风险承受力比乙大，那么（　　）。

A、甲的无差异曲线的弯曲程度比乙的大
B、甲的最优证券组合的风险水平比乙的低
C、甲的最优证券组合比乙的好
D、甲的最优证券组合的期望收益率水平比乙的高

答案：D
解析：
无差异曲线向上弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱，曲线越陡，投资者对风险增加要求的收益补偿越高，投资者对风险的厌恶程度越强烈；曲线越平坦，投资者的风险厌恶程度越弱。投资者的最优证券组合为无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。由于甲的风险承受能力比乙大，因此甲的无差异曲线更平坦，与有效边界的切点对应的收益率更高，风险水平更高。

第5题：

最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。 （ ）


正确答案：√

第6题：

关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。

A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果

C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低

D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高


正确答案：AB
无差异曲线位置越靠下，投资者的满意程度越低，所以D选项错误。最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最高，所以C选项错误。

第7题：

有效前沿上不含无风险资产的投资组合是（ ）。

A.无风险证券

B.最优证券组合

C.切点投资组合

D.任意风险证券组合


正确答案：C
切点投资组合具有三个重要的特征：①它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合；②有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合；③切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

第8题：

最优风险证券组合就等于市场组合。 （ ）


正确答案：×
当市场处于均衡状态时，最优风险组合才等于市场组合。

第9题：

最优证券组合分布在有效集的边缘。


正确答案：√

第10题：

关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。
Ⅰ．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果
Ⅱ．投资者偏好通过无差异曲线来反映，其位置越靠下满意度越高
Ⅲ．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
Ⅳ．最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
B.Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅰ．Ⅲ
D.Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ

答案：D
解析：
最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果,是无差异曲线簇(表示投资者的偏好)与有效边界的切点所表示的组合。相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线位置最高(投资者满意程度最高)。

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