证劵从业( 旧 )
证券组合分析的内容不包括()。A:马柯威茨的均值方差模型B:资本资产定价模型C:循环周期理论D:套利定价模型
题目
B:资本资产定价模型
C:循环周期理论
D:套利定价模型
相似问题和答案
第1题：
证券组合分析法认为理性投资者具有在期望收益率既定的条件卞选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。 （ ）
第2题：
证券组合分析的内容主要包括( )。
A．CAPM
B．APT
C．特征线模型
D．因素模型
113. ABCD【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型( CAPM)、特征线模型、因素模型、套利定价模型（APT）以及它们在实践中的应用。这里需要留意几种模型的英文缩写。
第3题：
切线理论和循环周期理论属于( )。
A．技术分析理论
B．宏观经济分析理论
C．公司分析理论
D．证券组合分析理论
[答案] A
[解析] 技术分析理论的内容就是市场行为的内容。粗略地进行划分，可以将技术分析理论分为以下几类：K线理论、切线理论、形态理论、技术指标理论、波浪理论和循环周期理论。
第4题：
基本分析包括( )。
A.宏观经济分析
B.行业分析和区域分析
C.公司分析
D.证券组合分析
解 析：基本分析的内容主要包括宏观经济分析、行业分析和区域分析、公司分析三大内容。
第5题：
证券组合分析法取代技术分析法和基础分析法是证券投资分析法的未来发展趋势。（ ）
证券组合分析法、技术分析法和基础分析法是证券投资分析法的三种方法，任何一种方法都不能替代另外两种方法进行证券投资分析时，应当注意将各种分析方法结合使用，做出综合判断
第6题：
下列选项中，符合证券组合分析的理论的有( )。
A．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
B．证券或证券组合的风险由其期望收益率的方差来衡量
C．证券收益率服从正态分布
D．证券或证券组合的风险由其亏损的可能性决定
112. ABC【解析】证券组合分析的理论基础主要是：证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，风险则由其期望收益率的方差来衡量，证券收益率服从正态分布，理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征。
第7题：
依据证券组合分析法，理性投资者具有以下两个特征( )。
A．在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
B．选择风险最小的证券
C．在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
D．选择收益最高的证券
65. AC【解析】理性投资者具有在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券和在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券这两个共同特征，即风险厌恶假设和不满足假设，符合这两个假设的证券组合被称为有效组合。
第8题：
证券市场价格与证券“内在价值”之间的偏差最终会被市场所纠正。这是( )的立足点之一。
A．证券组合分析法
B．技术分析方法
C．基本分析方法
D．宏观经济分析法
[答案] C
[解析] 基本分析的理论基础在于：①任何一种投资对象都有一种可以称之为“内在价值”的固定基准，且这种内在价值可以通过对该种投资对象的现状和未来前景的分析而获得；②市场价格和内在价值之间的差距最终会被市场所纠正，因此市场价格低于(或高于)内在价值之日，便是买(卖)机会到来之时。
第9题：
证券组合分析的内容主要包括（ ）。
A．马柯威茨的均值方差模型
B．资本资产定价模型
C．循环周期理论
D．套利定价模型
【解析】证券组合分析的内容主要包括马柯威茨的均值方差模型、资本资产定价模型、套利定价模型。
第10题：
证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。 （ ）
证券组合分析法是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。