证劵从业( 旧 )

VaR方法可能应用在()。A:资产配置与投资决策B:业绩评估C:风险管理与控制D:风险监管

题目
VaR方法可能应用在()。

A:资产配置与投资决策
B:业绩评估
C:风险管理与控制
D:风险监管
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第1题：

当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是-0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:1.Var1和Var2是非常相关的2.因为Var1和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个3.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的()

A.1and3

B.1and2

C.1,2and3

D.1


正确答案：C

第2题：

VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的


正确答案：ABC
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。

第3题：

给定样本数据和置信水平，借助于样本百分位数确定与置信水平相对应的分界点，该分界点对应的数值就是相应的VaR数值，这是( )的计算方法。

A．统计VaR方法

B．参数VaR方法

C．概率VaR方法

D．数值VaR方法


正确答案：D

第4题：

描述市场在正常情况下可能出现最大损失的风险管理方法是（ ）。

A.名义值方法 B.敏感性方法
C.波动性方法 D. VaR法


答案：D
解析：
VaR就是使用合理的金融理论和数理 统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风 险给出全面的度量，因此VaR描述市场在正常情 况下可能出现的最大损失

第5题：

在JavaScript中,把字符串“123”转换为整型值123的正确方法是( )。

A.var str="123";

var num=(int)str;

B.var str="123";

var num=str.parseInt(str);

C.var str="123";

var num=parseInt(str);

D.var str="123";

var num=Integer.parseInt(str);


正确答案：C

第6题：

作为一种风险测试方法，VaR考虑了交易头寸在期间内随市场变化的可能性。（ ）


正确答案：×
VaR假设头寸固定不变，因此在对1天至数天的期限做出调整时，要用到时间数据的平方根但是，这一调整忽略了交易头寸在期间内随市场变化的可能性，导致实际风险与计量风险出现较大差异

第7题：

当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是－0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:( )

A.Var1和Var2是非常相关的

B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个

C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的


答案：ABC

第8题：

VaR方法与名义值方法、敏感性方法和波动性方法没有任何联系。（ ）


正确答案：×
VaR模型来自于两种金融理论的融合：一是资产定价和资产敏感性分析方法；二是对风险因素的统计分析。事实上，没有开始的名义值方法、敏感性方法、波动性方法，就不会有VaR方法的出现。

第9题：

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。

A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大
D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

答案：A
解析：
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中，置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。

第10题：

VaR方法存在的缺陷包括()。

A:VaR的度量结果存在误差
B:头寸变化造成风险失真
C:VaR没有给出最坏情景下的损失
D:VaR方法的假设不符合实际

答案：A,B,C
解析：
VaR法的缺陷包括A、B、C三项。

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