下列指数中，可用来评价证券组合优劣的是()。A:β系数 B:詹森指数 C:夏普指数 D:MA

关于特雷诺指数，下列说法正确的有( )。

A．用获利机会来评价绩效

B．指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险由β系数来测定

C．在图形上，一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率

D．当这一斜率大于证券市场线的斜率（Tp> TM）时，组合的绩效劣于市场绩效

关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是（ ）。

A．评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小

B．证券组合的收益水平仅与管理者的技能有关

C．夏普指数以证券市场线为基准

D．詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具

下列属于基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣工具的是（ ）。

A.Jensen(詹森)指数

B.Treynor(特雷诺)指数

C.Sharpe(夏普)指数

D.以上都不对

下列指数中，可用来评价证券组合优劣的是( )。

A.β系数

B.詹森指数

C.夏普指数

D.MA

A、夏普业绩指数

B、特雷诺业绩指数

C、詹森业绩指数

D、威廉指数

（ ）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。 A．业绩评估指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.道·琼斯指数

下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合

下列指数中，可用来评价证券组合优劣的有( )。

A. β系数

B．詹森指数

C．夏普指数

D．MA

关于詹森指数，下列说法正确的是( )。

A.詹森指数是1969年由詹森提出的

B.指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差

C.詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

D.詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差

下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。

A．夏普指数大的证券组合的业绩好

B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D．业绩好的证券组合位于CML线的下方