第1题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克-斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技术。( )
第2题:
资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。
A.资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单,将影响风险的因子归为市场
B.套利定价模型假设少,模型复杂,需评估多个因子及其参数
C.套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子
D.套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型
第3题:
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论则可以。( )
第4题:
现代资产组合理论,按照理论发展的时间顺序,大致可以分为以下( )几个部分。 A.资产组合选择理论 B.分离定律和市场模型 c.资本资产定价模型 D.套利定价理论与多因素模型
第5题:
现代证券组合理论包括( )。 A.马柯威茨的均值方差模型 B.单因素模型 C.资本资产定价模型 D.套利定价理论
第6题:
资本资产定价模型、套利定价理论和布莱克一斯克尔斯期权定价理论都采用了套利技 ‘术. ( )
第7题:
资本资产定价模型CAPM无法用模型来检验,而套利定价理论模型APT理论可以。( )
第8题:
套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 ( )
第9题:
套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同,但是结果是一致的。( )
第10题:
史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型,提出( )。
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.期权定价模型
D.有效市场理论