关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利 B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约 C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约 D:跨期套利即市场间价差套利

题目

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有()。

A:按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B:牛市套利者认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约
C:熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D:跨期套利即市场间价差套利

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第1题：

关于股指期货的跨期套利，下列说法正确的有（）。

A．按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利

B．牛市套利认为较近交割期合约与较远期交割合约的价差将变大

C．熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约

D．跨期套利即市场间价差套利

正确答案：ABC

第2题：

关于市场内价差套利，下列说法正确的是（）。

A．指针对不同交易所上市的同一种品种同一交割月份的合约进行价差套利

B．可分为牛市套利和熊市套利

C．做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货

D．做熊市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货

正确答案：BC

第3题：

买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是( )。

A.买入套期保值

B.跨期套利

C.反向套利

D.正向套利

正确答案：D

第4题：

下列关于股指期货的套利方式的说法，不正确的是（）。

A.期现套利 B.期货合约的跨期套利
C.价差套利 D.指数套利

答案：D

解析：

股指期货合约的套利方法主要有以下几种：①现货指数和期货指数之间的套利。②不同交割月份的股指期货合约之间的套利，即期货合约的跨期套利。③在股指期货合约在交割月份的到期结算日，通过跟踪结算日的现货指数价格和期货指数价格，或跟踪期货指数价格和到期该合约的结算价格之间的套利。

第5题：

(2016年)最传统的对冲策略是套利策略，有（）。
Ⅰ．转债套利Ⅱ．股指期货期现套利Ⅲ．跨期套利Ⅳ．ETF套利

A.Ⅰ．Ⅲ
B.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅳ

答案：B

解析：

最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

第6题：

在股指期货套利策略中，属于“跨期套利”的有（）。 A．多头套利 B．熊市套利 C．空头套利 D．牛市套利

正确答案：ABCD
市场内价差套利是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利，所以又称为跨期套利。跨期套利按操作方向的不同可分为牛市套利(多头套利)和熊市套利(空头套利)。

第7题：

股指期货作为一张金融衍生产品：主要是一种风险管理工具，股指期货最基本的交易方式有()。

A:套利交易、内场交易和跨期交易
B:套利交易、套期保值交易和投机交易
C:跨期交易、套期保值交易和投机交易
D:套利交易、跨期交易和投机交易

答案：B

解析：

第8题：

股指期货作为一张金融衍生产品:主要是一种风险管理工具，股指期货最基本的交易方式有( )。

A．套利交易、内场交易和跨期交易

B．套利交易、套期保值交易和投机交易

C．跨期交易、套期保值交易和投机交易

D．套利交易、跨期交易和投机交易

正确答案：B

第9题：

最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B

解析：

最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

第10题：

下列属于股指期货跨期套利特性的是（）。
A.按操作方向的不同，可分为牛市套利和熊市套利
B.牛市套利认为较近交割期合约与较远交割期合约的价差将变大
C.熊市套利者会卖出近期的股指期货合约，买入远期的股指期货合约
D.跨期套利即市场间价差套利

答案：A,B,C

解析：

答案为ABC。跨期套利又称市场内价差套利，是指在同一个交易所内针对同一品种但不同交割月份的期货合约之间进行套利。故D选项错误。跨期套利按照操作方向的不同可以分为牛市套利（多头套利）和熊市套利（空头套利）。做牛市套利的投资者看多近期股市，认为较近交割期的股指期货合约的涨幅将大于较远交割期合约。因此，做牛市套利的投资者会买入近期股指期货，卖出远期股指期货。反之，熊市套利者看空股市，认为近期合约的跌幅将大于远期合约，做熊市套利的投资者将卖出近期股指期货，并同时买入远期股指期货。

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