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根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR 计算采用_的置信度和_天的持有期。（ ) A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30
题目
A. 99% 10 B. 95% 10 C. 95% 30 D. 99% 30
相似问题和答案
第1题：
巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用( )的单尾置信区间；持有期为( )个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1个月；至少每3个月更新一次数据。
A．90％5
B．90％ 10
C．99％ 10
D．99％5
第2题：
根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR计算采用 的置信度和 天的持有期．( )
A．99% 10
B．95% 10
C．95% 30
D．99% 30
29.A【解析】巴塞尔委员会要求在99%的置信度下计算10个交易日的VaR值。之所以这么规定是因为他们假定管理者发现问题并迅速采取补救措施需要10天的时间，同时99%的置信水平反映了管理者维持健全的金融体系的愿望和抵消设置风险资本对银行利润不利影响之间的均衡。
第3题：
巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为( )。
A．95%
B．90%
C．99%
D．97.5%
解析：这个考点多次考查，加深印象。
第4题：
（ ）标志着证券监管部门对券商监管资本的要求与巴塞尔委员会对银行的监管资本要求已趋于一致。 A．30国集团推广VaR模型 B．1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求 C．美国证券交易委员会颁布券商净资本监管修正案 D．1996年的资本协议市场风险补充规定
考点：熟悉VaR的主要应用及在使用中应注意的问题。见教材第八章第三节，P404。
第5题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。
A．90%～99.9%
B．92%～95%
C．95%～99%
D．97%～99.9%
【解析】NII,示清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择95%～99%。
第6题：
VaR模型应用的真正兴起始于1996年的资本协议市场风险补充规定。巴塞尔监管委员会指出，银行可以运用经过监管部门审查的内部模型来确定市场风险的资本充足性要求，并推荐了VaR方法。（ ）
第7题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，蠹置信水平通常选择（ ）。
A．90%～99%
B．90%～95%
C．95%～99%
D．95%～99．9%
第8题：
A.99%
B.98%
C.97%
D.96%
第9题：
国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信 水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99.9%
考点：熟悉VaR计算的主要方法及优缺点。见教材第八章第三节，P400。
第10题：
下列对市场风险内部模型的要求，符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。
A．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期10个营业日
B．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期10个营业日
C．置信水平采用99%的单尾置信区间，持有期20个营业日
D．置信水平采用97%的单尾置信区间，持有期20个营业日