证劵从业( 旧 )

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为48%和52%。那么必然有（　）。A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 B:组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

题目
假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为48%和52%。那么必然有（　）。

A:组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B:组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C:组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D:组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
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相似问题和答案

第1题：

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么组合P的（ ）。 A．总风险水平高于l的总风险水平 B．总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 C．期望收益水平高于I的期望收益水平 D．期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


正确答案：D
考点：掌握单个证券和证券组合期望收益率、方差的计算以及相关系数的意义。见教材第七章第二节，P328。

第2题：

假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。

A．组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平

B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C．组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平

D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


正确答案：D

第3题：

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5%，证券A和B的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0．12，组合的方差为0．0327，则该组合投资于证券B的比重为( )．

A．70%

B．30%

C．60%

D．40%


正确答案：A

第4题：

已知证券组合P是由证券A和B构成，两者的收益、标准差以及相关关系如下： 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%组合P的方差为（ ）。

A．0.0467

B．0.00052

C．0.0327

D．0.03266


正确答案：C
方差＝0.3^2×0.06^2+0.7^2×0.02^2+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12＝0.0327

第5题：

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（ ）。

A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平

B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平

D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


正确答案：D

第6题：

请教:2010－2011年证券从业资格考试《证券投资分析》命题预测试卷(1)第1大题第19小题如何解答?

【题目描述】

第 19 题假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（　）。

 


正确答案：A

第7题：

已经证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B期望收益和标准差以及相关系数如下表所示，则组合P的方差是（ ）。 证券名称 期望收益率 标准差 相关系数 投资比重 A 10% 6% 0.12 30% B 5% 2% 70%

A．0.0121

B．0.3420

C．0.4362

D．0.0327


正确答案：D
组合P的期望收益是：(0.1×0.3+0.05×0.7)×100%=6.5%；组合P的方差是：0.32×0.062+0.72×0.022+2×0.3×0.7×0.06×0.02×0.12=0.0327。所以D选项正确。

第8题：

假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合I的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合I和Ⅱ在P中的投资比重分别为0． 48和0．52，那么( )．

A．组合P的总风险水平高于I的总风险水平

B．组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平

C．组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平

D．组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平


正确答案：D
17.D【解析】组合P的期望收益=组合I×0.48+组合Ⅱ×0.52，故组合P的期望收益水平低于组合I的期望收益水平，高于组合Ⅱ的期望收益水平。而组合P的总风险水平还取决于组合I和组合Ⅱ的相关程度，故无法判断组合P的总风险水平与组合I、组合Ⅱ的总风险水平之间的大小关系。

第9题：

证券A和B组成的证券组合P中，组合线实际上在期望收益率和标准差的坐标系中描述了证券A和证券B所有可能的组合。（ ）


正确答案：√

第10题：

假设证券市场禁止卖空交易。如果证券市场上存在着如下所述的三个证券组合A、B和c：①证券组合A的 系数和期望收益率分别为0.80和10.4%；②证券组合B的 系数和期望收益率分别为1.00和10.O%；③证券组合c的 系数和期望收益率分别为1.20和13.6%。那么，不能够用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同 系数的新证券组合。（ ）


正确答案：√

证券组合A、B的b系数均小于证券组合c的b系数，因此，不能用证券组合A和证券组合B构造一个与证券组合c具有相同b系数的新证券组合。

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