在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投 资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（ ）。 A.比投资者乙的最优投资组合好 B.不如投资者乙的最优投资组合好 C.位于投资者乙的最优投资组合的右边 D.位于投资者乙的最优投资组合的左边

关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。

A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果

C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低

D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高

在资本定价模型下，投资者甲的风险承受能力比投资者乙的风险承受能力强，那么（ ）。 A．甲的无差异曲线比乙的无差异曲线向上弯曲的程度大 B．甲的收益要求比乙大 C．乙的收益比甲高 D．相同的风险状态下，乙对风险的增加要求更多的风险补偿

在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定( )。

A．比投资者乙的最优投资组合好

B．不如投资者乙的最优投资组合好

C．位于投资者乙的最优投资组合的右边

D．位于投资者乙的最优投资组合的左边

下列说法正确的有（ ）。

A．同一投资者的偏好无差异曲线不可能相交

B．由于不同投资者偏好态度的具体差异，他们会选择有效边界上不同的组合

C．特征线模型是均衡模型

D．因素模型是均衡模型

E．APT模型是均衡模型

在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

A．是投资者的最优组合

B．是最小方差组合

C．是市场组合

D．是具有低风险和高收益特征的组合

关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。

A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖

于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

关于最优证券组合，以下说法不正确的是（ ）。

A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合

C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

D．投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

在资本定价模型下，投资者甲的承受能力比投资者乙的承受能力强，那么( )。

A．甲的无差异曲线比乙弯曲

B．甲的风险收益要求比乙大

C．甲对风险收益的要求比乙高

D．以上都不对

对一个追求收益而又厌恶风险的投资者来说，（ ）。

A．他的偏好无差异曲线可能是一条水平直线

B．他的偏好无差异曲线可能是一条向右上方倾斜的曲线

C．他的偏好无差异曲线可能是一条垂直线

D．偏好无差异曲线位置高低的不同能够反映该投资者与其他投资者的偏好差异

E．他的偏好无差异曲线之间互不相交