(初级)银行从业资格
某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。A:7.54%B:8.39%C:6%D:12%
题目
某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为500万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部评级系统测算该客户的违约概率为0.5%，该债项违约损失率为30%，需配置的经济资本为10万元；经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为6%，包括经营成本、税收成本在内的各种费用为2%，股东要求的资本回报率为12%。则该笔贷款的定价至少为()。
A:7.54%
B:8.39%
C:6%
D:12%
B:8.39%
C:6%
D:12%
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相似问题和答案
第1题：
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为( )。
A．40%
B．60%
C．70%
D．80%
正确答案：A
第2题：
商业银行某笔贷款，借款人的违约概率为1%，贷款的违约损失率为30%，贷款违约风险暴露为2000万元，则该笔贷款的预期损失（ ）万元。
A.60
B.8
C.6
D.20
B.8
C.6
D.20
答案：C
解析：
预期损失=违约概率×违约损失率×违约风险暴露=2000×1％×30％＝6（万元）。
第3题：
商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8%，第2年的违约率是1．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ ）。 A．925.47万元 B．960.26万元 C．957.57万元 D．985.62万元
正确答案：C
由死亡率模型可知，本息全部归还的概率为：(1—0.8%)×(1—1.4%)×(1—2.1%)≈95.7572%，可收回的金额为：1000×95.7572%≈957.57(万元)。
由死亡率模型可知，本息全部归还的概率为：(1—0.8%)×(1—1.4%)×(1—2.1%)≈95.7572%，可收回的金额为：1000×95.7572%≈957.57(万元)。
第4题：
借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。
A.9
B.1.5
C.60
D.8．5
B.1.5
C.60
D.8．5
答案：D
解析：
每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(LGD)。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2．5％×100×(1-40％)=1．5(万)，非预期损失=10-1．5=8．5(万)。
第5题：
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。
A.8
B.7．2
C.4．8
D.3．2
B.7．2
C.4．8
D.3．2
答案：D
解析：
预期损失(E1)=违约概率(PD)×违约风险暴露(EAD)×违约损失率(1GD)。则该题中，预期损失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(万元)。
第6题：
假设商业银行某项贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E= 2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（ ）。
A．0.08
B．0.09
C．0.10
D．0.11
正确答案：B
根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob（n笔贷款违约）= e（-m）m（n）/n！，其中111为贷款组合平均违约率乘以l00，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率=2.72（-2）×24/4 1=0.09
根据CreditRisk+模型，发生n笔贷款违约的概率为：Prob（n笔贷款违约）= e（-m）m（n）/n！，其中111为贷款组合平均违约率乘以l00，n为违约的贷款笔数。所以，题干组合发生4笔贷款违约的概率=2.72（-2）×24/4 1=0.09
第7题：
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（ ）。
A. 5.5％
B. 5％
C. 5.75％
D. 6.25％
B. 5％
C. 5.75％
D. 6.25％
答案：B
解析：
经风险调整的收益率（RAROC）＝（NI—EL）／UL。其中，NI为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。因此该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（500－60－40）/8000×100％＝5％。
第8题：
某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计为60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。
A.0.0025
B.5.05
C.0.0575
D.0.05
正确答案：D
第9题：
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（ ）。
A.40％
B.60％
C.70％
D.80％
B.60％
C.70％
D.80％
答案：A
解析：
该笔贷款的违约损失率=1-（350-50）／500=40％。
第10题：
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）。
A. 8万元
B. 7.2万元
C. 4.8万元
D. 3.2万元
B. 7.2万元
C. 4.8万元
D. 3.2万元
答案：D
解析：
根据预期损失（EL）＝违约概率（PD）×违约风险暴露（EAD）×违约损失率（LGD）。则该题中，预期损失＝（2000-1200）×1%×40%=3.2（万元）。