(初级)银行从业资格

假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。A.1．5 B.-1．5 C.1 D.-1

题目
假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（ ）年。

A.1．5
B.-1．5
C.1
D.-1
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第1题：

如果某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

A．-1

B．1

C．-0.1

D．0.1


正确答案：C

第2题：

如果溢价银行的总资产为10亿元，总负债为5亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为5年，那么久期缺口等于（ ）。

A．－0.5

B．0.1

C．0.5

D．－0.1


正确答案：A
久期缺口＝资产加权平均久期－(总负债/总资产)×负债加权平均久期＝2－5/10×5＝－0．5。

第3题：

已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于( )。

A．1.5

B．1.5

C．2.3

D．3.5


正确答案：C
解析：久期缺口=资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期。

第4题：

如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。

A.-1
B.1
C.-0．1
D.0．1

答案：C
解析：
久期缺口=资产加权平均久期-（总负债／总资产）×负债加权平均久期=2-（7／10）×3=-0．1。

第5题：

假设某金融机构总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年则该机构的资产负债久期缺口为（ ）。

A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.0

答案：C
解析：
久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期=6-（900/1000）*5=1.5。

第6题：

以下关于久期缺口的表达式正确的是： （ ）。

A．久期缺口=资产加权平均久期-负债加权平均久期

B．久期缺口=负债加权平均久期-资产加权平均久期

C．久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）*负债加权平均久期

D．久期缺口=负债加权平均久期-（总负债/总资产）资产加权平均久期


正确答案：C

第7题：

如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。

A．-1

B．1

C．-0．1

D．0．1


正确答案：C
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=2-(7÷10)×3=-0．1。故选C。

第8题：

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=5年，负债加权平均久期为DL=4年。根据久期分析法，如果年利率从5%上升到5.5%，则利率变化使银行的价值变化为( )亿元。

A．8.57

B．-8.57

C．9.00

D．-9.00


正确答案：B

第9题：

如果某金融机构的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（　　）。

A、-1
B、1
C、-0．1
D、0．1

答案：C
解析：
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债／总资产)×负债加权平均久期=2-(7／10)×3=-0．1。

第10题：

如果一家银行的总资产为10亿元，总负债为6亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（ ）。

A.-0.2
B.0.1
C.0.2
D.-0.1

答案：C
解析：
久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权平均久期=2-0.6×3=0.2

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