下列关于VaR的描述，不正确的是（ ）。 A.风险价值与损失的任何特定事件相关 B.风险价值是以概率百分比表示的价值 C.风险价值是指可能发生的最大损失 D.风险价值并非是指可能发生的最大损失 E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

关于随机变量特征数的表达式不正确的是( )。

A．E(aX+b)＝aE(X)+b

B．F(X1+X2)＝E(X1)+E(X2)

C．var(X1±X2)=var(X1)+var(X2)

D．var(aX+b)＝avar(X)

下列关于VaR的说法，正确的有( )。

A．置信水平越高，VaR越高

B．置信水平越高，VaR越低

C．持有期越长，VaR越高

D．持有期越长，VaR越低

E．VaR与置信水平无关，与持有期有关

下列关于VAR的说法，不正确的是( )。

A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

下列关于多发性抽搐症的描述，不正确的是（ ）

A.var temp

B.var tmp1

C.var return

D.var return_value

关于VaR，下列说法正确的有( )。

A．VaR描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”

B．VaR是描述市场在任何情况下可能出现的最大损失

C．市场有时会出现令人意想不到的突发事件，这些事件会导致投资资产出现巨大损失，而这种损失是VaR很难测量到的

D．VaR方法的最大优点就是提供了一个统一的方法来测量风险，把风险管理中所涉及的主要方面——投资组合价值的潜在损失用货币单位来表达，简单直观地描述了投资者在未来某一给定时期内所面临的市场风险

针对信用风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项不正确的是( )。

A．RiskMetrics

B．credMetrics

C．KMV

D．VaR

下列关于VAR的说法，正确的有( )。

A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失

B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失

C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失

D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

E．VAR只用做市场风险计量与监控

下列关于干性坏疽的描述，不正确的是

设VAR1和UVAR2是用DW定义的变量，下列指令中正确的是( )。

A．MOV VAR1，20H

B．MOV AL，VAR1

C．MOV VAR1，VAR2

D．MOV 2000H，VAR2