(初级)银行从业资格

根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。A:外币债券投资的利率风险B:外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险C:交易性人民币债券投资的利率风险D:人民币贷款的利率风险

题目
根据监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务活动有()。

A:外币债券投资的利率风险
B:外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险
C:交易性人民币债券投资的利率风险
D:人民币贷款的利率风险
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第1题：

是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。

A．资产监管

B．交易账户

C．银行账户

D．资产分类


正确答案：D

第2题：

根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（??）。

A. 外币贷款和外汇交易
B. 交易性人民币债券投资
C. 外币债券投资
D. 人民币贷款和垫款

答案：D
解析：
《商业银行资本管理办法（试行）》规定，第一支柱市场风险资本计量范围包括交易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险（含黄金）和商品风险。巴塞尔委员会于1996年1月颁布的《资本协议市场风险补充规定》将市场风险纳入了资本要求的范围，所包括的是在交易账户中的利率风险和股票价格风险以及在银行账簿和交易账簿中的汇率风险和商品价格风险。由于我国商业银行不得从事/参与股票交易和商品交易，因此目前我国商业银行需要计提资本的市场风险包括：交易性人民币债券投资、外币债券投资的利率风险、外币贷款、外币债券投资和外汇交易中的汇率风险。

第3题：

下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是( )。

A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险

B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险

C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本

D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过 85亿元人民币或总资产的10%.的商业银行需单独计提市场风险资本


正确答案：A

第4题：

检查理财业务的资本计提情况时，应检查商业银行是否按照监管要求，根据理财产品的类型与实际风险状况计提了充足的资本公积。（ ）


答案：错
解析：
检查理财业务的资本计提情况时，应检查商业银行是否按照监管要求，根据理财产品的类型与实际风险状况计提了充足的资本。

第5题：

根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（　　）的资本要求系数β最低。

A、公司金融业务
B、商业银行业务
C、资产管理业务
D、代理业务?

答案：C
解析：
公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数β分别为18％、15％、12％、15％。

第6题：

根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理服务

答案：C
解析：
公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理服务的资本要求系数β分别为18％、15％、12％、15％。

第7题：

根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（　　）的资本要求系数β最低。

A.公司金融业务
B.商业银行业务
C.资产管理业务
D.代理业务

答案：C
解析：
公司金融业务、商业银行业务、资产管理业务、代理业务的资本要求系数β分别为18％、15％、12％、15％。

第8题：

划分银行账户和交易账户．是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础，也是准确计算市场风险监管资本的基础。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第9题：

合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。（ ）


答案：对
解析：
合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。

第10题：

商业银行已建立内部资本充足评估程序且评估程序达到监管要求的，银监会根据对商业银行风险状况的评估结果确定监管资本要求；商业银行未建立内部资本充足评估程序，或评估程序未达到《资本办法》要求的，银监会根据其内部资本评估结果，确定商业银行的监管资本要求。（ ）


答案：错
解析：
商业银行已建立内部资本充足评估程序且评估程序达到监管要求的，银监会根据其内部资本评估结果确定监管资本要求：商业银行未建立内部资本充足评估程序，或评估程序未达到《资本办法》要求的，银监会根据对商业银行风险状况的评估结果，确定商业银行的监管资本要求。

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