(初级)银行从业资格

下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。A.外汇敞口分析 B.敏感性分析 C.压力测试 D.最小二乘法

题目
下列不属于市场风险计量方法的是（ ）。

A.外汇敞口分析
B.敏感性分析
C.压力测试
D.最小二乘法
参考答案和解析
答案：D
解析：
市场风险的计量方法有缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值法、敏感性分析与情景分析、压力测试。
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相似问题和答案

第1题：

商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()

A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等

B.对总交易头寸设定的限额

C.对净交易头寸设定的限额


参考答案：AB

第2题：

根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（ ），以便准确理解市场风险的计量结果。

A.市场风险计量方法

B.市场风险计量模型

C.计量模型的假设前提

D.市场风险计量的数据来源


正确答案：ABC

第3题：

针对市场风险，商业银行常采用的风险计量方法，下列选项正确的是（ ）。

A．RiskMEtriCs

B．CrEDMEtriCs

C．KMV

D．VaR


正确答案：D

第4题：

下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。

A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响
C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法
D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

答案：A,B,C
解析：
缺口分析和久期分析都是对利率变动进行敏感性分析的方法；久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响；外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响，是商业银行较早采用的汇率风险计量方法；缺口分析是一种比较初级、粗略的利率风险计量方法；久期分析是比缺口分析方法更为先进的利率风险计量方法。?

第5题：

下列哪些属于市场风险的计量方法（　　）
Ⅰ外汇敞口分析Ⅱ久期分析Ⅲ返回检验Ⅳ情景分析

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：D
解析：
除Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四项外，市场风险计量方法还包括：①缺口分析；②风险价值法；③敏感性分析；④压力测试。

第6题：

下列关于事后检验的说法，不正确的是( )。

A、事后检验将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

B、事后检验是市场风险计量方法的一种

C、若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

D、若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提存在问题


正确答案：D
A是事后检验的概念，B、C都是关于事后检验的正确说法。D如果估算结果和实际结果差距较大，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者是事后检验的假设前提存在问题。事后检验如同我们计算方程做出结果然后带回去检验，如果与原题相符，说明准确率很高，如果不符，说明某个环节出现了问题，但是问题到底出在哪并不一定。

第7题：

下列关于事后检验的说法，不正确的是（ ）。

A．事后检验是将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际发生的损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性和可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进

B．事后检验是市场风险计量方法的一种

C．若估算结果与实际结果近似，则表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较高

D．若估算结果与实际结果差距较大，则表明事后检验的假设前提不存在问题


正确答案：D
若估算结果与实际结果差距较大，表明该风险计量方法或模型的准确性和可靠性较低，或者事后检验的假设前提存在问题。A、B、C三项均正确。故选D。

第8题：

下列不属于市场风险管理体系基本要素的是:()

A、商业银行监事会的有效管理

B、完善的市场风险管理政策和程序

C、完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序

D、完善的内部控制和独立的外部审计


参考答案：A

第9题：

以下不属于市场风险计量方法的是()。

A.缺口分析
B.即期分析
C.外汇敞口分析
D.风险价值

答案：B
解析：
市场风险计量方法包括但不限于缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值、敏感性分析、压力测试、情景分析和返回检验。

第10题：

下列选项中，不属于国际银行业资产负债管理的工具方法的是( )。

A.风险计量方法
B.结构调节方法
C.风险对冲方法
D.量化交易方法

答案：D
解析：
国际银行业资产负债管理的工具方法大致可以分为：风险计量方法、风险对冲方法和结构调节方法。

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