资产评估师
下列有关相关系数的说法中，不正确的是（ ）。A.相关系数等于1时，组合不能降低任何风险 B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险 C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险 D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
题目
B.相关系数等于0时，组合能够最大限度地降低风险
C.相关系数等于-1时，组合能够最大限度地降低风险
D.相关系数在-1和1之间时，组合能够分散风险，但不能完全消除风险
相似问题和答案
第1题：
下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的有()。
A.当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差为0
B.当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
C.当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险
D.证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
当相关系数为-1时，投资组合预期收益率的标准差最小，有可能为0，所以选项A的说法不正确。当相关系数为0时，有风险分散化效应，此时比正相关的风险分散化效应强，比负相关的风险分散化效应弱，所以选项B的说法不正确。当相关系数为+1时，投资组合不能降低任何风险，此时风险分散化效应最差，所以选项C的说法正确。组合中证券的相关系数都为1时，组合的标准差才等于组合中各个证券标准差的加权平均数;其他情况下，只要相关系数小于1，证券组合的标准差就小于组合中各个证券标准差的加权平均数，所以选项D的说法不正确。
第2题：
A、相关系数r反映变量间线性相关强度，是相关性的度量指标
B、相关系数r取值范围[-1,1]
C、关系数r的正负号能反映相关方向，大于零代表正相关，小于零代表负相关。
D、相关系数r大小可以反映相关程度，r越大则相关性越弱。
第3题：
下列说法不正确的是( )。
A．相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险
B．正相关程度越大分散风险的程度越大
C．负相关程度越低分散风险的程度越小
D．相关系数为0时，不能分散任何风险
解析：相关系数越小，分散风险的程度越大，相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，所以A的说法正确；负相关程度越低，意味着相关系数的绝对值越小，相关系数越大，所以，C的说法不正确；正相关程度越大，意味着相关系数越大，所以，B的说法不正确；相关系数为0时，能够分散部分风险，其风险分散的效果大于正相关的情况小于负相关的情况，所以，D的说法不正确。
第4题：
B:相关系数能反映证券之间的关联程度
C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
E:相关系数为0，说明证券之间不相关
第5题：
下列有关会计科目设置的说法，不正确的是（ ）。
除ABC三项外，设置会计科目时应遵循的基本要求还包括：①设置会计科目的名称要简单、明确、字义相符且通俗易懂；②设置会计科目要保持相对稳定性，即不能经常变动会计科目的名称、内容和数量，使核算内容保持可比性。
第6题：
A.Pearson和spearman 相关系数可以度量变量间线性相关的程度
B. 使用Pearson相关系数时对变量的分布没有假定
C. Spearman相关系数绝对值越接近于1，相关程度越高。
D. 使用Spearman相关系数时假定变量分布遵循正态分布
第7题：
关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。
A．β系数=0
B．收益率的标准差=0
C．与市场组合收益率的相关系数＝0
D．β系数＝1
收益率的标准差和β系数都是衡量资产风险的，无风险资产没有风险，因此无风险资产收益率的标准差和β系数都是O；无风险资产的收益率不受市场组合收益率变动的影响，因此无风险资产与市场组合收益率不相关，即无风险资产与市场组合收益率的相关系数=0。
第8题：
下列说法不正确的是( )。
A.相关系数为1时，不能分散任何风险
B.相关系数在0～1之间时，相关程度越低风险分散效果越大
C.相关系数在－1～0之间时，相关程度越低风险分散效果越大
D.相关系数为－1时，可以分散所有风险
D【解析】相关系数越大，风险分散效果越小，相关系数越小，风险分散效果越大。相关系数为1时，不能分散任何风险，当相关系数为-1时，可以充分分散掉非系统风险。
第9题：
对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（ ）。
A．相关系数为-1时投资组合能够抵消全部风险
B．相关系数在O+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C．相关系数在O-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D．相关系数为O时，不能分散任何风险
相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险，但系统性风险是不能通过投资组合进行分散的；相关系数为1时不能分散任何风险；相关系数为。时可以分散部分非系统性风险，其风险分散的效果大予正相关小于负相关。
第10题：
