中级会计职称
基金绝对收益指标关注与业绩基准之间的差异，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，在一定时期内获得的回报情况，一般用百分比形式的收益率衡量。（ ）
题目
基金绝对收益指标关注与业绩基准之间的差异，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，在一定时期内获得的回报情况，一般用百分比形式的收益率衡量。（ ）
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相似问题和答案
第1题：
“跟踪误差”是指基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的方差。（ ）
正确答案：×
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P369。
【考点】熟悉风险调整绩效衡量的方法。见教材第十五章第四节，P369。
第2题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A:夏普指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数
B:詹森指数
C:特雷纳指数
D:晨星指数
答案：A
解析：
第3题：
理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
A．夏普指数
B．詹森指数
C．特雷纳指数
D．晨星指数
正确答案：A
第4题：
下列关于基金的绝对收益，说法错误的是（ ）。
A.绝对收益与基准做比较
B.证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报
C.测量的是证券或投资组合的增值或贬值
D.基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步
B.证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报
C.测量的是证券或投资组合的增值或贬值
D.基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步
答案：A
解析：
基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步。绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。与相对收益不同，绝对收益不与基准做比较。
第5题：
基金的（ ）的计算是基金业绩评价的第一步。是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。
A.相对收益
B.绝对收益
C.投资收益
D.超额收益
B.绝对收益
C.投资收益
D.超额收益
答案：B
解析：
基金的绝对收益的计算是基金业绩评价的第一步。绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。故选B。
第6题：
( )是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值。
A、相对收益
B、绝对收益
C、超额收益
D、投资收益
答案：B
解析：本题考查绝对收益。绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。
解析：本题考查绝对收益。绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常常用百分比来表示收益率。
第7题：
关于证券组合管理理论，下列说法正确的是（ ）。
Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
Ⅳ．收益率服从某种概率分布
Ⅰ．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量
Ⅱ．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合
Ⅲ．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示
Ⅳ．收益率服从某种概率分布
A、Ⅰ,Ⅱ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
B、Ⅱ,Ⅲ
C、Ⅰ,Ⅲ,Ⅳ
D、Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ
答案：C
解析：
C
投资者的无差异曲线通常反映了其偏好。投资者的无差异曲线和有效边界共同决定其最满意的证券组合。
投资者的无差异曲线通常反映了其偏好。投资者的无差异曲线和有效边界共同决定其最满意的证券组合。
第8题：
下列关于基金的绝对收益，说法错误的是( )。
A.常用百分比来表示收益率
B.是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报
C.测量的是证券或投资组合的增值或贬值
D.收益率计算不是基金业绩评价的第一步
正确答案：D
解析：收益率的计算是基金业绩评价的第一步。绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常用百分比来表示收益率。绝对收益不与基准做比较。
解析：收益率的计算是基金业绩评价的第一步。绝对收益是证券或投资组合在一定时间区间内所获得的回报，测量的是证券或投资组合的增值或贬值，常用百分比来表示收益率。绝对收益不与基准做比较。
第9题：
下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是（ ）。
A.夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
B.信息比率引入了业绩比较基准的因素
C.信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D.信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
答案：D
解析：
信息比率的计算公式与夏普比率类似，但引入了业绩比较基准的因素，因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为：
式中：R p 表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；σp-b表示跟踪误差。
式中：R p 表示投资组合收益，Rb表示业绩比较基准收益，两者之差即为超额收益；σp-b表示跟踪误差。
第10题：
相对收益归因是通过分析（）的差异，找出基金跑赢或跑输业绩基准的原因。
A．基金在投资收益及收益收益率等方面
B．基金在资产配置及证券选择等方面
C．基金在投资理念方面
D．基金在投资贡献方面
B．基金在资产配置及证券选择等方面
C．基金在投资理念方面
D．基金在投资贡献方面
答案：B
解析：
基金业绩归因有多种方式，其中，绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解；相对收益归因则是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因。