证券分析师

下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有( )。 Ⅰ.模型中所使用的自变量之间相关 Ⅱ.参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况 Ⅲ.增加或减少解释变量后参数估计值变化明显 Ⅳ.R2值较大大.但是回归系数在统计上几乎均不显著A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ B:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

题目
下列情况回归方程中可能存在多重共线性的有( )。
Ⅰ.模型中所使用的自变量之间相关
Ⅱ.参数最小二乘估计值的符号和大小不符合经济理论或实际情况
Ⅲ.增加或减少解释变量后参数估计值变化明显
Ⅳ.R2值较大大.但是回归系数在统计上几乎均不显著

A:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B:Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C:Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D:Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
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第1题:

检验样本是否存在多重共线性的常见方法有:()和逐步回归法


参考答案:判定系数检验法

第2题:

对一元线性回归方程是否具有普遍性通过统计检验进行,统计检验应包括( )。

A.检验回归方程对样本数据的拟合程度,通过判定系数来分析

B.对回归方程线性关系的检验

C.对回归方程中回归系数显著性进行检验

D.序列相关性检验

E.多重共线性检验


正确答案:ABC

第3题:

关于多重共线性,判断错误的有()。

A.解释变量两两不相关,则不存在多重共线性

B.所有的t检验都不显著,则说明模型总体是不显著的

C.有多重共线性的计量经济模型没有应用的意义

D.存在严重的多重共线性的模型不能用于结构分析


参考答案:A, B, C

第4题:

下列说法不正确的是( )

A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量
B.多重共线性是样本现象
C.检验多重共线性的方法有DW检验法
D.修正多重共线性的方法有增加样本容量

答案:C
解析:

第5题:

如果两个变量之间存在着负相关关系,则下列回归方程中错误的有()



答案:B
解析:

第6题:

在存在接近多重共线性的情况下,回归系数的标准差会趋于变小,相应的t值会趋于变大。


参考答案:错

第7题:

下列情况中,可能存在多重共线性的有( )。A.模型中各对自变量之间显著相关B.模型中各对自变量之间显著不相关 C.模型中存在自变量的滞后项D.模型中存在因变量的滞后项


正确答案:AC
当回归模型中两个或者两个以上的自变量彼此相关时,则称回归模型中存在多重共线性。多元线性回归模型涉及多个经济变量时,由于这些变量受相同经济环境的影响,存在共同的变化趋势,他们之间大多存在一定的相关性,这种相 
关因素是造成多重共线性的主要根源。另外,当模型中存在自变量的滞后项时也容易引起多重共线性。 

第8题:

下列选项中判断正确的有()。

A.在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量。

B.多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善。

C.虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测。

D.如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性。


参考答案:A, B, C

第9题:

多重共线性产生的原因主要有( )。

A.经济变量之间往往存在同方向的变化趋势
B.经济变量之间往往存在着密切的关联
C.在模型中采用滞后变量也容易产生多重共线性
D.在建模过程中由于解释变量选择不当,引起了变量之间的多重共线性

答案:A,B,C,D
解析:

第10题:

下列判断正确的有( )

A.在严重多重共线性下,OLS估计量仍是最佳线性无偏估计量
B.多重共线性问题的实质是样本现象,因此可以通过增加样本信息得到改善
C.虽然多重共线性下,很难精确区分各个解释变量的单独影响,但可据此模型进行预测
D.如果回归模型存在严重的多重共线性,可不加分析地去掉某个解释变量从而消除多重共线性

答案:A,B,C
解析:

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