证券分析师
无风险利率本身对权证价格会产生（ ）影响。 Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨 Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降 Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升 Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌A.Ⅰ.Ⅲ B.Ⅰ.Ⅳ C.Ⅱ.Ⅲ D.Ⅱ.Ⅳ
题目
Ⅰ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而上涨
Ⅱ.认购权证价格将随着无风险利率的上升而下降
Ⅲ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而上升
Ⅳ.认沽权证的价格随着无风险利率的上升而下跌
B.Ⅰ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅳ
参考答案和解析
相似问题和答案
第1题：
附权证债券发行后，权证持有人将按照权证规定的认股价格以现金认购标的股票，对债券不产生直接影响。 ( )
答案为A。略
第2题：
无风险利率是影响权证理论价值的变量之一。一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加将导致( )。
A.认股权证的价值不变
B.认股权证的价值减少
C.认沽权证的价值增加
D.认沽权证的价值减少
解 析：一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加将导致认股权证的价值增加，认沽权证的价值减少。
第3题：
无风险利率是影响权证理论价值的变量之一。一般来说，当其他影响变量保持不变时，无风险利率的增加将导致（ ）。
A．认股权证的价值不变
B．认股权证的价值减少
C．认沽权证的价值增加 └(^o^)┘; (^_^)
D．认沽权证的价值减少
第4题：
B.票面利率
C.市场利率
D.债券购买价格
E.无风险利率
第5题：
影响权证理论价值的因素主要有（ ）。 A．无风险利率 B．股价的波动率 C．权证的行权价格 D．标的资产收益
影响权证理论价值的因素主要有：标的股票的价格、权证的行权价格、无风险利率、股价的波动率和到期期限。
第6题：
不属于各变量的变动对权证价值影响方向特性的是：在其他变量保持不变的情况下，（ ）。 A．股票价格与认沽权证价值反方向变化 B．到期期限与认沽权证价值同方向变化 C．股价的波动率与认沽权证的价值反方向变化 D．无风险利率与认沽权证价值反方向变化
【考点】熟悉权证的理论价值的含义、各变量变动对权证价值的影响以及权证理论价值的计算方法。见教材第二章第四节，P65。
第7题：
影响权证理论价值的主要有( )。
A.标的股票的价格
B.权证的行权价格
C.无风险利率
D.股价的波动率
第8题：
影响权证理论价值的变量主要包括( )。
A．标的股票的价格
B．权证的行权价格
C．到期期限
D．无风险利率
70. ABCD【解析】影响权证理论价值的因素主要有标的股票的价格、权证的行权价格、无风险利率、股价的波动率和到期期限。
第9题：
下列影响权证价值的因素中，与认股权证价值保持同向变化的变量是（ ）。
A．股票价格
B．行权价格
C．到期期限
D．波动率
E．无风险利率
第10题：