证券分析师

当( )时,投资者将选择高β值的证券组合。A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率 B.市场的实际预期收益率小于无风险利率 C.预期市场行情上升 D.预期市场行情下跌

题目
当( )时,投资者将选择高β值的证券组合。

A.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
B.市场的实际预期收益率小于无风险利率
C.预期市场行情上升
D.预期市场行情下跌
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第1题:

投资者对市场的判断决定他对投资策略的选择。一般地讲,认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择( )。

A.市场指数型证券组合

B.收入型证券组合

C.平衡型证券组合

D.有效型证券组合


正确答案:A

第2题:

切点订E券组合T的经济意义有 ( )。 A.所有投资者拥有完全相同的有效边界 B.投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资,其风险投资部分均可视为对T的投资 C.当市场处于均衡状态时,最优风险证券组合T就等于市场组合 D.所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界


正确答案:ABCD
考点:掌握资本市场线和证券市场线的定义、图形及其经济意义。见教材第十一章第三节,P272。

第3题:

在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则指的是( )。

A.投资者总是选择方差较小的组合

B.投资者总是选择期望收益率较高的组合

C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者总是选择方差较小的组合

D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者总是选择期望收益率高的组合


正确答案:CD
投资者的共同偏好规则是:如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者会选择期望收益率高的组合;如果期望收益率相同而收益率方差不同,那么会选择方差较小的组合。

第4题:

在无风险资产与证券资产构成的证券组合中,切点证券组合T的经济意义是( )。

A.所有投资者拥有完全相同的有效边界

B.尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券,但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同

C.当市场处于均衡状态时,最优风险组合等于市场组合

D.上述都对


正确答案:D

第5题:

在马柯维茨均值-方差模型的分析中,投资者共同偏好规则的内容包括:()

A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合

B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合

C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合

D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合


参考答案:AD

第6题:

对投资者而言,选择单个证券时,β值越低越好,选择证券组合时,β值越高越好。( )


正确答案:×
对投资者而言,选择单个证券和选择证券组合是差不多的,并不与贝塔值的高低成必然关系。β系数可以用于衡量证券承担系统风险的大小。一般而言,当市场处于牛市时,在估值优势相差不大的情况下,投资者会选择β系数较大的股票,以期获得较高的收益;反之,当市场处于熊市时,投资者会选择β系数较小的股票,以减少股票下跌的损失。

第7题:

关于最优证券组合的选择,下列说法正确的是( )。

A.最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B.特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合,这种选择依赖

于他的偏好,投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

C.不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

D.一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合


正确答案:ABCD

第8题:

证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合,它为投资者提供了一切可行的组合投资机会,投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。 ( )


正确答案:√

第9题:

在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指( )。

A.投资者总是选择方差较小的组合

B.投资者总是选择期望收益率高的组合

C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者总是选择方差较小的组合

D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合


正确答案:CD

第10题:

当( )时,应选择高8值的证券或组合。

A.预期市场行情上升

B.预期市场行情下跌

C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率

D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率


正确答案:D

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