其它

在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利 B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利 C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利 D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利

题目
在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

A、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C、在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利
D、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
参考答案和解析
答案：C,D
解析：
只有当实际期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。
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相似问题和答案

第1题：

当出现股指期货价格低估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

A.水平套利
B.垂直套利
C.反向套利
D.正向套利

答案：C
解析：
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易．这种操作称为“反向套利”。

第2题：

当出现期价高估时,利用股指期货进行期现套利的投资者可进行（ ）。

A.正向套利
B.反向套利
C.垂直套利
D.水平套利

答案：A
解析：
当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。

第3题：

下列股指期货的套利类型中，（ ）是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

A．市场间价差套利

B．市场内价差套利

C．期现套利

D．跨品种价差套利


正确答案：C
【解析】期现套利是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。

第4题：

在股指期货价格高于无套利区间下界低于无套利区间上界时可以进行股指期货期现套利。（）?


答案：错
解析：
无套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

第5题：

当出现股指期价被高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

A.水平套利
B.垂直套利
C.反向套利
D.正向套利

答案：D
解析：
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”。

第6题：

当出现期价高估时,利用股指期货进行期现套利的投资者可进行（ ）。

A：正向套利
B：反向套利
C：垂直套利
D：水平套利

答案：A
解析：
当存在期价高估时,交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易,这种操作称为“正向套利”。

第7题：

在进行股指期现套利时，套利应该（ ）。

A.在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B.在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C.在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D.在期指处于无套利区间的下界之下进行反向套利

答案：A,D
解析：
将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

第8题：

最传统的对冲策略是套利策略，有( )。
Ⅰ 转债套利
Ⅱ 股指期货期现套利
Ⅲ 跨期套利
Ⅳ ETF套利


A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

答案：B
解析：
最传统的对冲策略是套利策略，有转债套利、股指期货期现套利、跨期套利、ETF套利等。

第9题：

当出现股指期货价高估时，利用股指期货进行期现套利的投资者适宜进行（ ）。

A. 水平套利
B. 垂直套利
C. 反向套利
D. 正向套利

答案：D
解析：
当存在期价高估时，交易者可通过卖出股指期货同时买入对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“正向套利”；当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。

第10题：

在进行估值期望现套利时,套利应该（ ）。

A、在期指处于无套利区间的上界之上进行正向套利
B、在期指处于无套利区间的上界之下进行正向套利
C、在期指处于无套利区间的下界之上进行反向套利
D、在期指处于无套利区间的下之下进行反向套利

答案：A,D
解析：
污期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利间的下界”，只有当实际期指低子下界时，反向套利才能够获利。

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