00076国际金融
相似问题和答案
第1题：
分散风险和最大化投资收益是组合管理的基本目标。( )
【解析】答案为A。略
第2题：
A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。
B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重
C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示
D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险
第3题：
下列关于资产组合投资说法正确的有( )。
A．组合资产间的相关系数越小，分散风险的效果越好
B．资产组合投资既可以消除非系统风险，也可以消除系统风险
C．为了达到完全消除非系统风险的目的，应最大限度增加资产数目
D．两项资产组合投资的预期收益是各项资产预期收益的加权平均
解析：资产组合收益是各项资产收益的加权平均，但组合风险受相关系数、单性资产风险水平和投资比例的影响，β越小，分散风险效果越佳，如果β=-1，完全负相关组合可以最大限度抵消风险，所以AD正确。系统风险又称不可分散风险，组合投资对消除系统风险没有帮助。另外，资产组合数目过度增加，对分散风险没有太大帮助，只能增加管理成本。
第4题：
在下列情况中，投资组合风险分散效果好的是（ ）。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低
根据均值方差法，投资组合的期望收益越高，或是方差越低，组合的风险分散效果越好。D项，投资组合内成分证券的相关系数值越小，投资组合的方差越小，组合的风险越低。
第5题：
股票投资组合管理的目的就是分散风险和实现收益最大化。（ ）
分散风险和实现收益最大化是股票投资组合的最主要目的。
第6题：
下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险
D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合
E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上
第7题：
股票投资组合管理的原因是( )。
A．降低风险和获得平均市场利润
B．消除证券投资风险
C．分散风险和获得平均市场利润
D．分散风险和实现收益最大化
34.D【解析】股票投资组合管理是在组合管理投资理念的基础上发展起来的。股票投资组合管理的目标就是实现效用最大化，也就是使股票投资组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大的满足。因此，构建股票投资组合的原因有二：一是为降低证券投资风险；二是为实现证券投资收益最大化。
第8题：
以科学的投资组合降低风险、提高收益体现了基金分散风险的特点。 （ ）
证券投资基金的特点之一是分散风险。
第9题：
下列关于风险-收益的说法正确的是：（ ）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散
D．在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资
第10题：
根据上述资料，回答下列问题。
关于投资组合风险的说法，正确的是()。
B.投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险
C.公司特有风险是可分散风险
D.市场风险是不可分散风险