00076国际金融
相似问题和答案
第1题：
当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )
A．正确
B．错误
解析：投资组合不能分散系统性风险。
第2题：
下列关于收益-风险的说法正确的有：（ ）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同风险下的最大收益
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，每一个点对应于相同收益下的最小风险
D．理性投资者都会在充分分散化的投资组合前沿选择投资组合
E．经过充分分散化的投资组合前沿的任意两点的线性组合不一定位于前沿上
第3题：
在风险分散过程中，随着资产组合中资产数目的增加，分散风险的效应会越来越明显。（ ）
答案解析：一般来讲，随着资产组合中资产个数的增加，资产组合的风险会逐渐降低，但资产的个数增加到一定程度时，资产组合的风险程度将趋于平稳，这时组合风险的降低将非常缓慢直到不再降低。（参见教材29页）
第4题：
试述国际投资的经济效应。
（2）技术和管理效应；
（3）结构变动效应；
（4）国际收支效应；
（5）贸易创造效应；
（6）就业效应。
第5题：
下列关于风险-收益的说法正确的是：（ ）
A．在经过充分分散化的投资组合前沿，风险和收益呈现正相关关系，即收益越大，风险也越大
B．在经过充分分散化的投资组合前沿，系统性风险和非系统性风险都得以充分分散化
C．在经过充分分散化的投资组合前沿，只有系统风险得以分散，非系统风险未被完全分散
D．在经过充分分散化的投资组合前沿，理性投资者不一定会选择前沿上的点进行投资
第6题：
分散风险和最大化投资收益是组合管理的基本目标。( )
【解析】答案为A。略
第7题：
A、由于多样化投资可以把所有的非系统风险分散掉，因而组合投资的风险只余下系统风险。
B、决定组合投资风险和收益高低的关键因素是不同组合投资中各证券的比重
C、组合投资风险和收益的关系可以用资本资产定价模型来表示
D、组合投资的风险既包括系统风险，也包括非系统风险
第8题：
当投资者同时持有几种风险各不相同的证券时，其所承担的风险有可能被分散，使投资者承受的总风险小于分别投资于这些证券所承担的风险。这种因分散投资而使总风险下降的效果称为（ ）。
A．规模效应
B．资产组合效应
C．相关效应
D．示范效应
第9题：
在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。（ ）
在资产组合中资产数目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到～定程度，风险分散的效应就会逐渐减弱。有经验数据显示，当资产组合中不同行业的资产数目达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加资产数目，对分散风险已没有多大实际意义。
第10题：
B:可以提供当前组合和市场风险园子波动特性方面的信息
C:允许人们汇总和分解不同市场和不同工具的风险
D:结合了杠杆效应和头寸规模效应